随机约束非光滑凸优化的空间分解方法

摘要

讨论了随机约束非光滑凸优化的基于空间分解的样本均值近似(SAA)方法.在适当的条件下,SAA问题的解以概率1收敛到其真实解,并且随着样本容量的增加,收敛速度是指数的.基于分解理论,给出了求解SAA问题的超线性收敛速度的算法框架.