DSGE模型求解的广义随机模拟方法:改进与应用

摘要

广义随机模拟方法(GSSA)是一种有效的处理DSGE模型数值解问题的方法,尤其是在模型规模较大时,相对于其他方法具有明显的优势。相对于普通的随机模拟方法,广义随机模拟方法做了若干改进来解决生成点集合的病态问题,但是在实际应用中病态现象仍然比较常见且有明显的影响。本文的创新在于提出了一种在广义随机模拟方法中引入改进的EDS集合的方法,通过对生成点的集合进行处理来避免出现病态问题,并同时通过优化点的空间分布来提高计算效率,使它更加适合在规模较大的DSGE模型中应用。