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Journal of Econometrics

Journal of Econometrics

SCIEIMEDLINE

中文名称：计量经济学杂志

ISSN：0304-4076
出版周期：Monthly

发文量：2261

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1.Toward optimal model averaging in regression models with time series errors

机译：具有时间序列误差的回归模型中的最优模型平均
- 作者：Cheng Tzu-Chang F.;Ing Ching-Kang;Yu Shu-Hui
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
2.Statistical inference for conditional quantiles in nonlinear time series models

机译：非线性时间序列模型中条件分位数的统计推断
- 作者：So Mike K. P.;Chung Ray S. W.
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- Conditional quantile;
- High-end quantile estimation;
- Nonlinear time series;
- Specification test;
3.Multi-scale tests for serial correlation

机译：串行关联的多尺度测试
- 作者：Gencay Ramazan;Signori Daniele
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
4.Confidence sets for the date of a break in level and trend when the order of integration is unknown

机译：当积分顺序未知时，设置水平和趋势突破日期的置信度
- 作者：Harvey David I.;Leybourne Stephen J.
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- Level break;
- Trend break;
- Stationary;
- Unit root;
- Locally best invariant test;
- Confidence sets;
5.Testing for time-invariant unobserved heterogeneity in generalized linear models for panel data

机译：在面板数据的广义线性模型中测试时不变的未观察到的异质性
- 作者：Bartolucci Francesco;Belotti Federico;Peracchi Franco
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Generalized linear models;
- Longitudinal data;
- Fixed-effects;
- Hausman-type tests;
- Self-reported health;
- Health and Retirement Study;
6.A flexible semiparametric forecasting model for time series

机译：时间序列的灵活半参数预测模型
- 作者：Li Degui;Linton Oliver;Lu Zudi
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Forecasting;
- Marginal regression;
- Model averaging;
- Kernel estimation;
- Near epoch dependence;
- Semiparametric estimation;
7.Structural-break models under mis-specification: Implications for forecasting

机译：错误指定下的结构破坏模型：对预测的启示
- 作者：Koo Bonsoo;Seo Myung Hwan
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Structural break;
- Forecasting;
- Mis-specification;
- Cube-root asymptotics;
8.Empirical evidence on the importance of aggregation, asymmetry, and jumps for volatility prediction

机译：关于聚集，不对称和跳跃对波动率预测的重要性的经验证据
- 作者：Duong Diep;Swanson Norman R.
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- Realized volatility;
- Jump power variations;
- Downside risk;
- Semivariances;
- Market microstructure;
- Volatility forecasts;
- Jump test;
9.Nested forecast model comparisons: A new approach to testing equal accuracy

机译：嵌套的预测模型比较：一种测试均等准确度的新方法
- 作者：Clark Todd E.;McCracken Michael W.
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Mean square error;
- Prediction;
10.Multiplicative-error models with sample selection

机译：带有样本选择的乘法误差模型
- 作者：Jochmans Koen
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- Count data;
- Fixed-effect model;
- Nonlinear model;
- Sample selection;
- Semiparametric inference;
- Two-stage estimation;
11.Semiparametric estimation of models with conditional moment restrictions in the presence of nonclassical measurement errors

机译：存在非经典测量误差的条件矩约束模型的半参数估计
- 作者：Song Suyong
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
12.A residual-based ADF test for stationary cointegration in I (2) settings

机译：基于残差的ADF测试，用于I（2）设置中的静态协整
- 作者：Gomez-Biscarri Javier;Hualde Javier
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- I(2) systems;
- Stationary cointegration;
- Multicointegration;
- Residual-based tests;
13.Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations

机译：基于符号的Portmanteau测试，用于具有重尾创新的ARCH型模型
- 作者：Chen Min;Zhu Ke
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- ARCH-type model;
- Heavy-tailed innovation;
- LAD estimator;
- Model diagnostics;
- Sign-based portmanteau test;
14.Nonparametric identification in panels using quantiles

机译：使用分位数的面板中的非参数识别
- 作者：Chernozhukov Victor;Fernandez-Val Ivan;Hoderlein Stefan;Holzmann Hajo;Newey Whitney
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
- Panel data;
- Nonseparable model;
- Average effect;
- Quantile effect;
- Engel curve;
15.Testing for factor loading structural change under common breaks

机译：在常见中断条件下测试因素负荷结构变化
- 作者：Yamamoto Yohei;Tanaka Shinya
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Factor model;
- Principal components;
- Common breaks;
- Spurious factors;
- Nonmonotonic power;
16.Identification and estimation of games with incomplete information using excluded regressors

机译：使用排除的回归变量识别和估计信息不完整的游戏
- 作者：Lewbel Arthur;Tang Xun
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
17.Instrumental variable and variable addition based inference in predictive regressions

机译：预测回归中基于工具变量和变量加法的推理
- 作者：Breitung Joerg;Demetrescu Matei
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Causality test;
- Persistence;
- Integration;
- Long memory;
- IV estimation;
18.Model selection in the presence of incidental parameters

机译：存在附带参数的模型选择
- 作者：Lee Yoonseok;Phillips Peter C. B.
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第2期
19.VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles

机译：VAR for VaR：使用多元回归分位数测量尾部依赖性
- 作者：White Halbert;Kim Tae-Hwan;Manganelli Simone
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2015年第1期
- Quantile impulse-responses;
- Spillover;
- Codependence;
- CAViaR;
20.Stratified partial likelihood estimation

机译：分层的部分似然估计
- 作者：Geert Ridder;Insan Tunali
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- counting process;
- partial likelihood;
- fixed effect;
- unobserved heterogeneity;
- child mortality;
21.Econometric modeling of competition: a multi-category choice-based mapping approach

机译：竞争的计量经济学建模：基于多类别选择的映射方法
- 作者：Tulin Erdem;Russell S. Winer
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- brand choice;
- scanner data;
- market maps;
- cross category;
22.Testing the null of stationarity for multiple time series

机译：测试多个时间序列的平稳性为空
- 作者：In Choi;Byung Chul Ahn
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- stationrity;
- time trends;
- root;
23.Markov chain Monte Carlo and models of consideration set and parameter heterogeneity

机译：马尔可夫链蒙特卡洛和考虑集合和参数异质性模型
- 作者：Jeongwen Chiang;Siddhartha Chib;Chakravarthi Narasimhan
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- heterogeneity;
- consideration set;
- random effect;
- brand choice models;
- metropolis-Hasting algorithm;
24.The second moment and the autocovariance function of the squared errors of the GARCH model

机译：GARCH模型的平方误差的二阶矩和自协方差函数
- 作者：Menelaos Karanasos
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- autocovariance;
- GARCH model;
- N-component;
- fourth moment;
25.Optimal product positioning based on paired comparison data

机译：基于配对比较数据的最佳产品定位
- 作者：Daniel Baier;Wolfgang Gaul
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- multidimensional scaling;
- paired comparisons;
- product positioning;
26.How informative is the initial condition in the dynamic panel model with fixed effects?

机译：具有固定影响的动态面板模型中的初始条件如何提供信息？
- 作者：Jinyong Hahn
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- dynamic panel model;
- initial condition;
- semiparametric information bound;
27.Discrete factor approximations in simultaneous equation models: estimating the impact of a dummy endogenous variable on a continuous outcome

机译：联立方程模型中的离散因子近似值：估算虚拟内生变量对连续结果的影响
- 作者：Thomas A. Mroz
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- semiparametric simultaneous equation models;
- binary response models;
- latent variables;
- marriage;
- wage differentials;
28.Discrete and continuous time cointegration

机译：离散和连续时间协整
- 作者：F. Comte
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- unit roots;
- cointegration;
- continuous time processes;
29.Testing for #gamma# versus #gamma#-1 cointegrating vectors

机译：测试＃gamma＃与＃gamma＃-1协整向量
- 作者：Andy Snell
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- cointegration test;
- noninvertible moving average;
- unit roots;
- ARMA estimation;
- Johansen test;
30.Trend stationarity in the I(2) cointegration model

机译：I（2）协整模型中的趋势平稳性
- 作者：Anders Rahbek;Hans Christian Kongsted;Clara Jorgensen
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- cointegration;
- I(2);
- trend stationarity;
- similarity;
- rank test;
- UK money demand;
31.Indirect estimation of ARFIMA and VARFIMA models

机译：间接估计ARFIMA和VARFIMA模型
- 作者：Vance L. Martin;Nigel P. Wilkins
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- fractional integration;
- persistence;
- long memory;
- frequency domain;
- multivariate ARFIMA;
- auxiliary models;
- simulation;
32.Monte Carlo inference in econometric models with symmetric stable disturbances

机译：具有对称稳定扰动的计量经济学模型中的蒙特卡洛推断
- 作者：Efthymios G. Tsionas
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- bayesian inference;
- stable distributions;
- Markov chain Monte Carlo;
- exchange rate models;
- difference stationarity;
33.Estimation of dynamic and ARCH Tobit models

机译：动态和ARCH Tobit模型的估计
- 作者：Lung-fei Lee
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- censoring;
- ARCH;
- GARCH;
- dynamic models;
- simulation estimation;
- simulated likelihood;
- simulated moment;
- renewal;
- variance reduction;
- numerical stable algorithm;
- Monte Carlo studies;
34.Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference

机译：非动态面板中的阈值效应：估计，测试和推断
- 作者：Bruce E. Hansen
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- threshold regression;
- panel data;
- liquidity constraints;
- investment;
- non-standard distribution;
35.The distributions of the J and Cox non-nested tests in regression models with weakly correlated regressors

机译：具有弱相关回归变量的回归模型中J和Cox非嵌套检验的分布
- 作者：Leo Michelis
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- non-nested tests;
- null distribution;
- near population orthogonality;
- nuisance parameters;
- monte carlo simulations;
36.Weak exogeneity in I(2) VAR systems

机译：I（2）VAR系统中的弱外生性
- 作者：Paolo Paruolo;Anders Rahbek
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- vector autoregressive systems;
- cointegration;
- weak exogeneity;
- unitroots;
- multi-cointegration;
- I(2);
37.I(O) in, integration and cointegration out: time series properties of endogenous growth models

机译：I（O）输入，集成和协整输出：内生增长模型的时间序列特性
- 作者：Sau-Him Paul Lau
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- source and implications of endogenous growth;
- unit roots;
- cointegration;
38.Sources of nonmonotonic power when testing for a shift in mean of a dynamic time series

机译：测试动态时间序列均值变化时的非单调功率源
- 作者：Timothy J. Vogelsang
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- serial correlation;
- wald test;
- structural change;
- slope shift;
- unit root;
- simulation;
39.Non-stationary log-periodogram regression

机译：非平稳对数周期图回归
- 作者：Carlos Velasco
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- non-stationary time series;
- log-periodogram regression;
- semiparametric inference;
- tapering;
40.Outlier robust analysis of long-run marketing effects for weekly scanning data

机译：每周扫描数据的长期营销影响的异常分析
- 作者：Philip Hans Franses;Teun Kloek;Andre Lucas
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- market share;
- distribution;
- scanning data;
- cointegration LM-test;
- outlier robust method;
41.Distribution-free estimation of some nonlinear panel data models

机译：一些非线性面板数据模型的无分布估计
- 作者：Jeffrey M. Wooldridge
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- fixed effects Poisson model;
- panel data;
- robustness;
- quasi-conditional maximum likelihood;
- generalized method of moments;
42.GMM estimation with cross sectional dependence

机译：具有横截面依赖性的GMM估计
- 作者：T. G. Conley
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
43.Semiparametric estimates and tests of base-independent equivalence scales

机译：独立于基数的等价量表的半参数估计和检验
- 作者：Krishna Pendakur
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- equivalence scales;
- semiparametric estimation;
- household demand;
44.Combining sources of preference data

机译：组合偏好数据的来源
- 作者：David Hensher;Jordan Louviere;Joffre Swait
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- choice data combination;
- choice models;
- stated preference;
- heteroscedasticity;
- discrete regression;
- Qualitative Choice Models;
45.Conduct parameters and the measurement of market power

机译：进行参数和市场力量的衡量
- 作者：Kenneth S. Corts
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- conduct parameters;
- conjectural variations;
- market power;
46.Ordering univariate distributions by entropy and variance

机译：通过熵和方差对单变量分布进行排序
- 作者：Nader Ebrahimi;Esfandiar Maasoumi;Ehsan S. Soofi
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- risk;
- volatility;
- entropy;
- information theory;
- ordering relations;
47.Forecasting turning points in countries' output growth rates: a response to Milton Friedman

机译：预测国家产出增长率的转折点：米尔顿·弗里德曼的回应
- 作者：Arnold Zellner;Chung-ki Min
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- econometrics;
- growth;
- rates;
- autoregressive-leading indicator (ARLI);
48.Infrastructure and productivity: a nonlinear approach

机译：基础设施和生产力：非线性方法
- 作者：Vijaya G. Duggal;Cynthia Saltzman;Lawrence R. Klein
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- nonlinear production function;
- technological index;
- infrastructure;
49.Long-term equity anticipation securities and stock market volatility dynamics

机译：长期股权预测证券和股市波动动态
- 作者：Tim Bollerslev;Hans Ole Mikkelsen
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- option pricing;
- leaps;
- stock market volatility;
- long memory;
- fractionally integrated EGARCH;
50.Bootstrap confidence bands for shrinkage estimators

机译：用于收缩估计器的自举置信带
- 作者：Camilla Kazimi;David Brownstone
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- shrinkage estimators;
- bootstrap;
- confidence bands;
51.Long-run effects of price promotions in scanner markets

机译：扫描仪市场中价格促销的长期影响
- 作者：Marnik G. Dekimpe;Dominique M. Hanssens;Jorge M. Silva-Risso
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- evolution;
- long-term effectiveness;
- price promotions;
52.The relative efficiency of method of moments estimators

机译：矩估计器方法的相对效率
- 作者：A. Ronald Gallant;George Tauchen
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- simulation estimators;
- efficient method of moments;
- conventional method of moments;
- financial market data;
- auction data;
53.An ordered family of Lorenz curves

机译：洛伦兹曲线的有序族
- 作者：J.-M. Sarabia;Enrique Castillo;Daniel J. Slottje
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- inequality;
- Lorenz curve;
54.Missing price and coupon availability data in scanner panels: correcting for the self-selection bias in choice model parameters

机译：扫描仪面板中缺少价格和优惠券可用性数据：校正选择模型参数中的自选偏差
- 作者：Tulin Erdem;Michael P. Keane;Baohong Sun
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- brand choice;
- scanner data;
- self-selection bias;
- price elasticities;
55.A semiparametric two-step estimator in a multivariate long memory model

机译：多元长记忆模型中的半参数两步估计量
- 作者：Ignacio N. Lobato
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- long memory series;
- semiparametric estimation;
- Gaussian estimation;
56.Relative efficiency with equivalence classes of asymptotic covariances

机译：渐近协方差的等价类的相对效率
- 作者：David M. Mandy;Carlos martins-Filho
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- asymptotic efficiency;
57.The sensitivity of OLS when the variance matrix is (partially) unknown

机译：当方差矩阵（部分）未知时，OLS的灵敏度
- 作者：Anurag N. Banerjee;Jan R. Magnus
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- linear regression;
- least squares;
- autocorrelation;
- durbin-watson test;
- sensitivity;
58.Properties of moments of a family of GARCH processes

机译：GARCH过程族的矩的性质
- 作者：Changli He;Timo Terasvirta
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- conditional variance;
- heteroskedasticity;
- second-order dependence;
- stochastic volatility;
- time series;
59.The Sato-Vartia index and the monotonicity axiom

机译：Sato-Vartia指数和单调公理
- 作者：Marshall B. Reinsdorf;Alan H. Dorfman
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- CES;
- cost of living index;
- tornqvist index;
- monotonicity;
60.A bayesian multidimensional scaling procedure for the spatial analysis of revealed choice data

机译：用于显示选择数据的空间分析的贝叶斯多维缩放过程
- 作者：Wayne S. DeSarbo;Youngchan Kim;Duncan Fong
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- Bayesian analysis;
- multidimensional scaling;
- choice models;
- market structure analysis;
- context effects;
- consideration sets;
61.Bayesian estimation of switching ARMA models

机译：转换ARMA模型的贝叶斯估计
- 作者：M. Billio;A. Monfort;c. P. Robert
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- markov model;
- m;
- oving average model;
- hiddenmarkov chain;
- MCMC algorithm;
- ARMA model;
- convergence control;
- prior feedback;
62.Varying parameter models to accommodate dynamic promotion effects

机译：可变参数模型以适应动态促销效果
- 作者：Eijte W. Foekens;Peter S. H. Leeflang;Dick R. Wittink
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- time series of cross-sections;
- sales promotion models;
- scanner data;
63.Block recursion and structural vector autoregressions

机译：块递归和结构向量自回归
- 作者：Tao Zha
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- structural VAR;
- contemporaneously recursive blocks;
- identifying restrictions;
- likelihood;
- finite samples;
- posterior;
- block Monte Carlo methods;
64.Modeling survey response bias-with an analysis of the demand for an advanced electronic device

机译：建模调查响应偏差-分析对先进电子设备的需求
- 作者：Cheng Hsiao;Bao-Hong Sun
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- qualitative choice;
- survey methods;
- response bias;
- take rates;
65.Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data

机译：伪回归和基于残差的检验用于面板数据的协整
- 作者：Chihwa Kao
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- panel data;
- spurious regression;
- LSDV;
- sequential limit theory;
- residual-based tests;
- ADF;
- DF;
66.A monte Carlo investigation of the sampling behavior of conditional moment tests in Tobit and Probit models

机译：在Tobit和Probit模型中条件矩检验的抽样行为的蒙特卡洛研究
- 作者：Christopher L. Skeels;Francis Vella
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- generalized residuals;
- conditional moment tests;
- Tobit;
- Probit;
67.Marketing models of consumer heterogeneity

机译：消费者异质性的营销模型
- 作者：Greg M. Allenby;Peter E. Rossi
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- random effects;
- heterogeneity;
- probit models;
68.Distribution theory for unit root tests with conditional heteroskedasticity

机译：有条件异方差的单位根检验的分布理论
- 作者：Byeongseon Seo
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第1期
- GARCH;
- MLE;
- power;
- unit root;
69.Forecasting new product penetration with flexible substitution patterns

机译：通过灵活的替代模式预测新产品的渗透率
- 作者：David Brownstone;Kenneth Train
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 1999年第2期
- mixed logit;
- random-coefficients logit;
- probit;
- simulation;
70.A bootstrap theory for weakly integrated processes

机译：弱集成过程的自举理论
- 作者：Joon Y. Park
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Bootstrap;
- Unit root;
- Weakly integrated processes;
- Consistency;
- Asymptotic refinement;
- Linear processes;
- Sieve bootstrap;
71.Alternative bootstrap procedures for testing cointegration in fractionally integrated processes

机译：在分数集成过程中测试协整的替代自举程序
- 作者：James Davidson
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Fractional cointegration;
- Bootstrap tests;
72.Semiparametric Bayesian inference in smooth coefficient models

机译：光滑系数模型中的半参数贝叶斯推断
- 作者：Gary Koop;Justin L. Tobias
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第1期
- Bayesian econometrics;
- Semiparametric regression;
- Smooth coefficient models;
73.Minimizing the impact of the initial condition on testing for unit roots

机译：最小化初始条件对单位根测试的影响
- 作者：Graham Elliott;Ulrich K. Muller
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Tnvariance;
- Characteristic function;
- Efficient tests;
74.The thick market effect on local unemployment rate fluctuations

机译：市场对当地失业率波动的强烈影响
- 作者：Li Gan;Qinghua Zhang
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第1期
- Thick market effect;
- Local unemployment fluctuation;
- Matching;
75.Modified tests for a change in persistence

机译：修改测试以改变持久性
- 作者：David I. Harvey;Stephen J. Leybourne;A.M. Robert Taylor
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Persistence change;
- Ratio-based tests;
- Variable addition tests;
76.Bootstrapping the Box-Pierce Q test: A robust test of uncorrelatedness

机译：引导Box-Pierce Q测试：不相关性的强大测试
- 作者：Joel L. Horowitz;I.N. Lobato;John C. Nankervis;N.E. Savin
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Serial correlation tests;
- Box-Pierce Q;
- Blocks of blocks bootstrap;
- Adjusted P-values;
- Double bootstrap;
77.Inference with non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes for stochastic volatility

机译：用非高斯Ornstein-Uhlenbeck过程推断随机波动率
- 作者：J.E. Griffin;M.F.J. Steel
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Bayesian inference;
- Leverage effect;
- Levy process;
- Markov chain Monte Carlo;
- Risk premium;
- Return jumps;
- Stock price;
- Superposition;
- Volatility jumps;
78.Short run and long run causality in time series: inference

机译：时间序列的短期和长期因果关系：推论
- 作者：Jean-Marie Dufour;Denis Pelletier;Eric Renault
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Granger causality;
- Indirect causality;
- Vector autoregression;
- Bootsrap;
- Macroeconomics;
79.Estimation of models with grouped and ungrouped data by means of '2SLS'

机译：通过“ 2SLS”估计具有分组和未分组数据的模型
- 作者：Phoebus J. Dhrymes;Adriana Lleras-Muney
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第1期
- Two-stage least squares;
- Instrumental variables;
- Grouped data;
- Mixed two-stage least squares;
- Test of efficiency;
80.Generalized reduced rank tests using the singular value decomposition

机译：使用奇异值分解的广义降阶检验
- 作者：Frank Kleibergen;Richard Paap
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第1期
- Stochastic discount factor model;
- Cointegration;
- GMM;
81.Modified two-stage least-squares estimators for the estimation of a structural vector autoregressive integrated process

机译：修正的两阶段最小二乘估计器，用于估计结构矢量自回归积分过程
- 作者：Cheng Hsiao;Siyan Wang
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Structural vector autoregression;
- Unit root;
- Cointegration;
- Asymptotic properties;
- Hypothesis testing;
82.Estimation of quantity games in the presence of indivisibilities and heterogeneous firms

机译：存在个体和异质公司的情况下的数量博弈估计
- 作者：Peter Davis
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第1期
83.Identification and estimation of statistical functional using incomplete data

机译：使用不完整的数据识别和估算统计功能
- 作者：Joel L. Horowitz;Charles F. Manski
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Bounds;
- Missing data;
- Non-linear programming;
84.Structural attribution of observed volatility clustering

机译：观察到的波动性聚类的结构归因
- 作者：Clive W.J. Granger;Mark J. Machina
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Volatility clustering;
- Induced volatility clustering;
- Structural attribution;
- Stochastic volatility;
- ARCH;
85.Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynamic models under copula misspecification

机译：copula错误指定下基于半参数copula的多元动态模型的估计和模型选择
- 作者：Xiaohong Chen;Yanqin Fan
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Multivariate dynamic models;
- Misspecified copulas;
- Semiparametric inference;
- Multiple model selection;
- Mixture copulas;
86.Estimation of stochastic frontier production functions with input-oriented technical efficiency

机译：以投入为导向的技术效率估算随机前沿生产函数
- 作者：Subal C. Kumbhakar;Efthymios G. Tsionas
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第1期
- Input and output technical inefficiency;
- Translog production function;
- Returns to scale;
- Technical change;
87.Large shocks vs. small shocks. (Or does size matter? May be so.)

机译：大冲击与小冲击。（或者大小有关系吗？可能是这样。）
- 作者：Jesus Gonzalo;Oscar Martinez
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Asymmetries;
- Nonlinear permanent-transitory decomposition;
- Persistence;
- Shocks;
- Threshold models;
88.Exogeneity in structural equation models

机译：结构方程模型中的外生性
- 作者：Xavier de Luna;Per Johansson
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2006年第2期
- Kullback-Leibler information;
- Linear exponential family;
- Potential outcomes;
- Ignorability;
- Weak and super exogeneity;
89.An efficient nonparametric estimator for models with nonlinear dependence

机译：具有非线性相关性模型的有效非参数估计器
- 作者：Patrick Gagliardini;Christian Gourieroux
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第1期
- Nonlinear dependence;
- Copula;
- Nonparametric estimation;
- Efficiency;
90.Partial rank estimation of duration models with general forms of censoring

机译：带有审查形式的持续时间模型的部分秩估计
- 作者：Shakeeb Khan;Elie Tamer
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第1期
- Rank correlation;
- Duration analysis;
- Covariate-dependent censoring;
- Panel data;
91.Valuing intangible assets with a nested logit market share model

机译：使用嵌套的logit市场份额模型评估无形资产的价值
- 作者：Jeffrey A. Dubin
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Regression and qualitative choice;
92.Minimax-regret treatment choice with missing outcome data

机译：缺少结果数据的Minimax后悔治疗选择
- 作者：Charles F. Manski
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第1期
- Statistical decision theory;
- Partial identification;
- Social choice;
93.A central limit theorem for endogenous locations and complex spatial interactions

机译：内生位置和复杂空间相互作用的中心极限定理
- 作者：Joris Pinkse;Lihong Shen;Margaret Slade
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第1期
- Spatial econometrics;
- Central limit theorem;
- Endogeneity;
94.A smoothed least squares estimator for threshold regression models

机译：阈值回归模型的平滑最小二乘估计量
- 作者：Myung Hwan Seo;Oliver Linton
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Index model;
- Sample splitting;
- Segmented regression;
- Smoothing;
- Threshold estimation;
95.Efficient estimation of general dynamic models with a continuum of moment conditions

机译：具有连续矩条件的通用动力学模型的有效估计
- 作者：Marine Carrasco;Mikhail Chernov;Jean-Pierre Florens;Eric Ghysels
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Characteristic function;
- Efficient estimation;
- Affine models;
96.A zero-inflated ordered probit model, with an application to modelling tobacco consumption

机译：零膨胀有序概率模型，用于建模烟草消费
- 作者：Mark N. Harris;Xueyan Zhao
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Ordered outcomes;
- Discrete data;
- Tobacco consumption;
- Zero-inflated responses;
97.Nonstationary discrete choice: A corrigendum and addendum

机译：非平稳离散选择：更正和附录
- 作者：Peter C.B. Phillips;Sainan Jin;Ling Hu
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Brownian motion;
- Brownian local time;
- Discrete choices;
- Integrated processes;
- Pile-up problem;
- Threshold parameters;
98.A goodness-of-fit test for ARCH(infinity) models

机译：ARCH（无穷大）模型的拟合优度检验
- 作者：Javier Hidalgo;Paolo Zaffaroni
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- GARCH models;
- Model specification;
- Bootstrap tests;
99.Modelling security market events in continuous time: Intensity based, multivariate point process models

机译：连续时间对证券市场事件进行建模：基于强度的多元点过程模型
- 作者：Clive G. Bowsher
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Point process;
- Conditional intensity;
- Hawkes process;
- Specification test;
- Random time change;
- Transactions data;
- Market microstructure;
100.Non-parametric estimation of sequential english auctions

机译：连续英语拍卖的非参数估计
- 作者：Bjarne Brendstrup
- 期刊名称：《Journal of Econometrics》 | 2007年第2期
- Multi unit;
- Sequential;
- English fish auctions;
- Non-parametric identification and estimation;

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