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证券组合的Markov链模型

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本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和Markov链,建立了证券组合的Markov链模型,应用Markov链理论对此模型进行了分析,给出了充分大的一个时间内的收益率,风险和切点组合的计算公式.

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来源
《经济数学》 |2001年第3期|42-46|共5页
作者
库热西·艾力尤甫; 尼亚孜·苏来曼;
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作者单位

新疆大学数学系,乌鲁木齐,830046;

新疆大学数学系,乌鲁木齐,830046;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计算、经济数学方法;
关键词
证券组合; Markov链; 收益率; 风险;

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