首页> 中文期刊> 《经济数学》 >双边敲出障碍期权定价模型

双边敲出障碍期权定价模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文针对经理通过操纵股价牟利和非公司经营业绩下滑,股价下跌给经理期权收益造成损失两方面的问题,提出采用限制股票价格变化的方式,计算经理股票期权收益,构建了双障碍敲出期权用于经理激励,并给出了与Black-Scholes公式的对比分析.

著录项

来源
《经济数学》 |2003年第4期|31-37|共7页
作者
刘国买; 邹捷中;
展开▼
作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
经理报酬; 双障碍期权; 激励;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 上升敲出的障碍期权的二项式定价模型 [J] . 吴素琴 ,杜雪樵 . 合肥工业大学学报（自然科学版） . 2006,第004期
2. 双边敲出障碍期权的二项分布模型 [J] . . 全国商情·理论研究 . 2008,第008期
3. 双边敲出障碍期权的二项分布模型 [J] . 文湘华 ,张鸿雁 ,胡常乐 . 全国商情·理论研究 . 2008,第010期
4. 双边敲出障碍期权的二项分布模型 [J] . 张鸿雁 ,胡常乐 . 全国商情：经济理论研究 . 2008,第005期
5. 敲出型双障碍期权定价的高精度隐式差分格式 [J] . 孙玉东 . 哈尔滨商业大学学报（自然科学版） . 2020,第005期
6. 基于双边市场的网络团购平台定价模型研究 [C] . 白莹 ,李明杰 ,袁冲 . 第二届北京市大学生科学研究与创业行动计划成果展示与经验交流会 . 2013
7. 向上敲出障碍期权的定价与对冲 [A] . 郑祥 . 2018

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号