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风险理论中破产模型的若干结果

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本文分连续时间和离散时间两种情况对古典的破产模型做了改进和推广,并给出了统一的破产概率的表达式.

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来源
《经济数学》 |2003年第4期|5-9|共5页
作者
魏秋萍; 张波;
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作者单位

中国人民大学统计学院,北京,100872;

中国人民大学统计学院,北京,100872;

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正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
破产概率; 复合泊松过程; 盈余过程; 保费收入; 理赔总额;

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