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更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果

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本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.

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来源
《数学年刊：A辑》 |2003年第1期|119-128|共10页
作者
孔繁超; 曹龙;
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作者单位

安徽大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险理论;分布理论;
关键词
重尾分布; 梯高; 破产概率; 更新风险模型; 延迟更新风险模型;

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