首页> 中文期刊> 《经济数学》 >基于CVaR方法的房地产组合投资最优化模型研究

基于CVaR方法的房地产组合投资最优化模型研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

房地产开发项目投资是具有高风险高回报的典型的风险投资.在这个高风险的投资环境中要想达到预期目标,就必须对整个项目进行开发投资风险分析.本文运用CVaR对房地产项目投资存在的风险进行识别度量,通过建立基于CVaR下的房地产组合投资模型,达到项目风险防范的目的,提高投资回报的稳定性.

著录项

来源
《经济数学》 |2007年第2期|172-179|共8页
作者
荣喜民; 孙维伟;
展开▼
作者单位

天津大学理学院,天津,300072;

天津大学理学院,天津,300072;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
VaR; CVaR; 房地产项目组合投资; 损益函数;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略 [J] . 孟志青 ,虞晓芬 ,高辉 . 中国管理科学 . 2006,第z1期
2. 基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究 [J] . 姚新颉 . 安徽理工大学学报（自然科学版） . 2004,第002期
3. 基于Adaptive Group LASSO的CVaR高维组合投资模型 [J] . 张杰 . 中南财经政法大学研究生学报 . 2018,第001期
4. 基于Adaptive Group LASSO的CVaR高维组合投资模型 [J] . 张杰 . 中南财经政法大学研究生学报 . 2018,第001期
5. 基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用 [J] . 钟纯 ,吴雪 ,陈文财 . 南昌大学学报（工科版） . 2011,第004期
6. 基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略 [C] . 孟志青 ,虞晓芬 ,高辉 . 第八届中国管理科学学术年会 . 2006
7. 基于CVaR约束和鲁棒方法的房地产组合投资研究 [A] . 徐畅 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号