首页> 中文期刊> 《经济数学》 >带息力更新风险模型的一个极值分布

带息力更新风险模型的一个极值分布

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文讨论了带息力的更新风险模型,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,且在此基础上还给出了它满足的积分方程.

著录项

来源
《经济数学》 |2007年第2期|121-124|共4页
作者
李春萍; 郝会兵;
展开▼
作者单位

孝感学院数学系,湖北孝感,432100;

孝感学院数学系,湖北孝感,432100;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类定性理论;
关键词
利息力; 更新风险模型; 破产前最大盈余分布;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 [J] . 林庆敏 ,汪荣明 . 华东师范大学学报（自然科学版） . 2005,第001期
2. 带息力和分红上界的风险模型红利折现期望 [J] . 张冕 . 阜阳师范学院学报（自然科学版） . 2009,第001期
3. 带息力和两步保费率的Erlang(2)风险模型 [J] . 张冕 . 经济数学 . 2008,第004期
4. 更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 [J] . 孔繁超 ,曹龙 . 数学年刊A辑 . 2003,第001期
5. 一个普通更新风险模型定理的新证明 [J] . 葛明星 ,卞绍扬 . 甘肃联合大学学报（自然科学版） . 2011,第004期
6. 带息力更新风险模型的一个极值联合分布 [C] . 郝会兵 ,李春萍 . 2008年国际应用统计学术研讨会 . 2008
7. 基于极值分布VaR模型的中国股指期货风险评估 [A] . 周敏 . 2013

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号