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基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型

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摘要

本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.

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来源
《经济数学》 |2008年第2期|171-174|共4页
作者
肖艳清; 邹捷中;
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作者单位

湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
分数布朗运动; 条件期望; 幂期权;

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