条件期望
条件期望的相关文献在1984年到2022年内共计173篇,主要集中在数学、经济计划与管理、财政、金融
等领域,其中期刊论文171篇、会议论文2篇、专利文献20790篇;相关期刊127种,包括统计教育、通化师范学院学报、湖州师范学院学报等;
相关会议2种,包括2008年国际应用统计学术研讨会、中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第五届年会等;条件期望的相关文献由262位作者贡献,包括王丙参、王康康、魏艳华等。
条件期望—发文量
专利文献>
论文:20790篇
占比:99.17%
总计:20963篇
条件期望
-研究学者
- 王丙参
- 王康康
- 魏艳华
- 刘国欣
- 刘文
- 刘吉定
- 孙亮
- 谭德荣
- 郑发美
- 龚日朝
- 何朝兵
- 刘心声
- 刘继成
- 张丽娜
- 张尧庭
- 张永锋
- 彭达盛
- 朱福国
- 李兵
- 杨卫国
- 汪徐焱
- 胡晓山
- 胡晶文
- 陈志刚
- 陶娜娜
- 韩琦
- 顾跃
- BO LiJun
- FENG C
- Feng C
- Kwan B
- LU X
- PENG J
- TU X
- Tu X
- WANG B
- WANG H
- WANG K
- Wang B
- Wu P
- YANG XueWei
- ZHENG J
- 万正权
- 何仲洛
- 何浩田
- 何福志
- 余明书
- 侯友良
- 侯文
- 况军
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蔡亮;
赵颖
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摘要:
提出条件概率与条件期望的两个典型例题.一个是受启发于一类经常出现于社交媒体中有争议的论述,一个是根源于工程实践中的卡尔曼滤波问题.通过这两个例题,可以帮助学生更好地理解条件概率与条件期望的本质,并应用于解决生活与工程实际中遇到的问题.
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何浩田;
张铭洋;
李嘉豪;
王颖喆
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摘要:
出版社在印制图书时每一次印刷都会带来额外的印刷成本,因此需要尽可能减少印刷次数,同时满足市场需求且不至于积压库存造成损失.为解决此问题,首先需要对图书需求进行较好预测,其次需要量化印刷风险,从而得到最优印刷方案.本文针对出版社某类特定图书提出相应的解决方案.利用贪心算法的思路,建立条件期望模型,将期望利润作为优化目标,每一次印刷决策均使得期望利润最大,从而得到每次决策的最优印刷方案,将每次决策的最优印刷方案综合得到全年总体最优的印刷方案.计算期望利润时,假设图书年需求量服从正态分布,利用灰色预测模型估计正态分布的均值,用样本方差估计总体方差,在决策中采用分段函数减少印刷次数,利用历史数据确定分段临界值.经实际数据验证,发现模型计算结果优于实际的印刷方案.
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周之薇
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摘要:
网络购物已经成为互联网时代购物的一种主流选择,退换货则是网络购物的痛点问题,保险业推出的退货运费险给网络购物消费额带来了新的增长率,与此同时,赔付率也居高不下。 退货运费险需要进行更细致的定价方式谋求利润最大化,并合理保障买家和卖家的权益。 采用线性函数,聚类分析,条件期望对退货运费险的定价进行讨论,制订买家和卖家退货运费险定价准则,建立理赔模型,降低保险公司赔付率,对道德风险,逆向选择产生的不均衡市场进行合理规范,促进公平交易。
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朱长鹏;
陈萍
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摘要:
随着我国利率市场化脚步的加快,用随机过程来刻画市场利率的行为能够很好地帮助金融机构对利率衍生品进行定价,这对我们国家衍生品市场的发展是至关重要的.首先,在Vasicek利率模型下对普通债券、欧式看涨期权的定价公式进行推导.接下来,在其基础上对离散障碍期权进行定价,并运用条件期望和重要性抽样等方差缩减方法进行优化.最后,设计数值实验来进行分析.结果表明,利用条件期望、重要性抽样两种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价.%With the development of interest rate marketization,by using of the stochastic processes to characterize market interest rates can help financial institutions to price interest derivatives,which is essential for the development of our national derivatives market.This paper first prices formula of ordinary bond and European call option under Vasicek interest rate model.Then,the discrete barrier option is priced and optimized by using the variance reduction method,such as conditional expectation and importance sampling.Finally,numerical experi-ments are designed to analyze.The results show that the Monte Carlo simulation method can predict the discrete barrier option by using the conditional expectation and importance sampling.
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Wang B;
Wu P;
Kwan B;
Tu X;
Feng C
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摘要:
Summary:Simpson's paradox is very prevalent in many areas.It characterizes the inconsistency between the conditional and marginal interpretations of the data.In this paper,we illustrate through some examples how the Simpson's paradox can happen in continuous,categorical,and time-to-event data.%概述:辛普森悖论普遍存在于很多领域.它具有数据的条件性和边缘性解释之间的不一致特征.在本文中,我们通过一些例子来阐述辛普森悖论是如何在连续性、分类和时间-事件数据中产生的.
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吴娇;
李愿
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摘要:
本文通过C*-代数上的保迹正线性映射,引入广义对称方差和广义对称相关系数的概念.证明了几个与Heisenberg和Schr(o)dinger不确定关系相关的不等式,推广了已有的结论[J.Math.Phys.,2013,54(10):103508]和[J.Math.Anal.Appl.,2017,447(1):666-680].
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陶娜娜
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摘要:
期望值是指不确定变量在不确定测度意义上的平均值,确定期望值是度量不确定变量大小时最常用的方式.在不确定变量条件期望的基础上,探讨不确定变量条件期望的性质,并给出相关证明,对不确定性理论研究很有意义.
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孙亮;
谭德荣
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
为了有效预测港口货物总吞吐量的大小,利用条件数学期望提出了港口货物总吞吐量的预测模型。由于货物总吞吐量的变化与到达港口的货运船数目以及装卸设备的工作效率有密切关系,构造一个关于到达港口的货运船数目以及装卸设备的工作能力组合而成的复合变量,货物总吞吐量是这些复合变量所表示的货物装卸量的和。应用全概理论,得到货物总吞吐量的概率分布。在此基础上,将未来货物总吞吐量看作已完成吞吐量的条件期望利用增长函数得出港口货物吞吐量的预测模型。以山东地区某港口的货物吞吐量变化规律进行了案例分析。理论分析和案例分析均表明该模型预测港口货物总吞吐量的有效方法。
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- 宇智(大连)电子信息技术有限公司
- 公开公告日期:2002-12-25
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摘要:
一种自动配对买方期望条件之方法,方法至少包含输入买方期望条件,买方期望条件包含期望商品、期望价格以及期望数量。之后,记录买方期望条件并寻求符合条件之卖家。纪录卖方期望条件并寻求符合条件之买家。下一步为监视买方期望条件、卖方期望条件并找出每一可能之买/卖组合,用以决定匹配否。当卖方期望条件与买方期望条件符合时,产生一相互满足配对。通知买方该相互满足配对。若相互满足配对经该买方确认交易,则产生一交易。
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