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常红利边界复合二项模型红利期望现值

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摘要

在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值.

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来源
《经济数学》 |2010年第3期|41-46|共6页
作者
吴辉; 谭激扬;
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作者单位

湘潭大学数学与计算科学学院,概率论与数理统计,湖南,湘潭,411105;

湘潭大学数学与计算科学学院,概率论与数理统计,湖南,湘潭,411105;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
复合二项过程; 常红利边界; 红利期望现值; 压缩映射; 迭代;

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