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Stochastic Analysis and Applications

Stochastic Analysis and Applications

中文名称：随机分析及其应用

ISSN：0736-2994
出版周期：-

发文量：919

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1.Approximation of Multiple Stratonovich Fractional Integrals

机译：多个Stratonovich分数阶积分的逼近
- 作者：Constantin Tudor;Maria Tudor
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第4期
2.The Strong Convergence and Numerical Stability of Multistep Approximations of Solutions of Stochastic Ordinary Differential Equations

机译：随机常微分方程解的多步逼近的强收敛性和数值稳定性
- 作者：Rozsa Horvath-Bokor
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
- Mean-square convergence;
- Multistep schemes;
- Numerical schemes;
- Stochastic ordinary differential equations;
3.Stability in Probability of Nonlinear Stochastic Volterra Difference Equations with Continuous Variable

机译：具有连续变量的非线性随机Volterra差分方程的概率稳定性
- 作者：Jiaowan Luo;Leonid Shaikhet
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第6期
4.Asymptotics for Self-Normalized Random Products of Sums for Mixing Sequences

机译：混合序列和的自归一化随机乘积的渐近性
- 作者：Weidong Liu;Zheng-Yan Lin
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第2期
- Domain of attraction of the normal law;
- Lognormal distribution;
- Products;
- Self-normalized;
5.Parameter Estimates and Exact Variations for Stochastic Heat Equations Driven by Space-Time White Noise

机译：时空白噪声驱动的随机热方程的参数估计和精确变化
- 作者：Jan Pospisil;Roger Tribe
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
6.An Impact of Stochastic Dynamic Boundary Conditions on the Evolution of the Cahn-Hilliard System

机译：随机动态边界条件对Cahn-Hilliard系统演化的影响
- 作者：Desheng Yang;Jinqiao Duan
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
7.Markov Decision Processes with Variance Minimization: A New Condition and Approach

机译：方差最小化的马尔可夫决策过程：一种新的条件和方法
- 作者：Quanxin Zhu;Xianping Guo
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
8.On Almost Sure and Mean Convergence of Normed Double Sums of Banach Space Valued Random Elements

机译：Banach空间值随机元赋范数双和的几乎确定和均值收敛
- 作者：Andrew Rosalsky;Le Van Thanh
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第4期
9.Nonexplosion Criteria for Solutions of SDE with Fractional Brownian Motion

机译：具有分数布朗运动的SDE解的非爆炸准则
- 作者：Kiyomasa Narita
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
10.String Stability of Singularly Perturbed Stochastic Systems

机译：奇摄动随机系统的弦稳定性
- 作者：Liliana Rybarska-Rusinek;Leslaw Socha
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第4期
- Large scale system;
- Singularly perturbed systems;
- Stochastic stability;
- String stability;
11.Total Duration of Negative Surplus for the Risk Process with Constant Interest Force

机译：具有恒定利率的风险过程中负盈余的总持续时间
- 作者：Min Song;Rong Wu
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第6期
12.On a Class of Generalized Integrands

机译：关于一类广义积分
- 作者：Marzia De Donno
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第6期
13.Wiener Integrals with Respect to the Hermite Process and a Non-Central Limit Theorem

机译：维纳关于Hermite过程和非中心极限定理进行积分
- 作者：Makoto Maejima;Ciprian A. Tudor
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第5期
- Fractional Brownian motion;
- Hermite process;
- Non-central limit theorems;
- Ornstein-Uhlenbeck process;
- Wiener integral;
14.Stochastic Convolution-Type Heat Equations with Nonlinear Drift

机译：非线性漂移的随机卷积型热方程
- 作者：Mohamed Erraoui;Habib Ouerdiane;Jose Luis da Silva
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
- Convolution product;
- Generalized functions;
- Generalized valued stochastic processes;
- Stochastic heat equation;
15.Shooting Methods for Numerical Solution of Nonlinear Stochastic Boundary-Value Problems

机译：非线性随机边值问题数值解的射击方法
- 作者：Armando Arciniega
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
16.M{sup}x/G/1 Queue with Multiple Vacations

机译：具有多个休假的M {sup} x / G / 1队列
- 作者：Qingzhen Xu;Susu Bao;Zhanyou Ma;Naishuo Tian
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
- Busy period analysis;
- Multiple vacations;
- Queuing system;
- Stationary queue length;
- Stationary waiting time;
17.Two-Commodity Inventory System with Individual and Joint Ordering Policies and Renewal Demands

机译：具有个人和联合订购政策以及更新需求的双商品库存系统
- 作者：B. Sivakumar;N. Anbazhagan;G. Arivarignan
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第6期
- Continuous review;
- Markov renewal process;
- Semi-Markov kernel;
- Two-commodity inventory system;
18.Some Results of Backward Ito Formula

机译：伊藤后退公式的一些结果
- 作者：Giuseppe Da Prato;Jose-Luis Menaldi;Luciano Tubaro
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
- Backward stochastic integration;
- Stochastic differential equations;
19.Continuous Local Time of a Purely Atomic Immigration Superprocess with Dependent Spatial Motion

机译：依赖于空间运动的纯原子迁移超级过程的连续本地时间
- 作者：Zenghu Li;Jie Xiong
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第6期
- Dependent spatial motion;
- Excursion;
- Immigration;
- Local time;
- Poisson random measure;
- Scaling limit theorem;
- Superprocess;
20.A Girsanov Type Theorem on the Path Space Over a Compact Riemannian Manifold

机译：紧黎曼流形上路径空间上的Girsanov型定理
- 作者：Jingxiao Zhang;D. Kannan
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
- Girsanov theorem;
- Path space;
21.A Functional Central Limit Theorem for the Realized Power Variation of Integrated Stable Processes

机译：集成稳定过程实现功率变化的泛函中心极限定理
- 作者：Jose Manuel Corcuera;David Nualart;Jeannette H. C. Woerner
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
- Central limit theorem;
- p-variation;
- Realized power variation;
- Stable processes;
- Young inequality;
22.Stochastic Differential Games with Multiple Modes and Applications to Portfolio Optimization

机译：多种模式的随机微分对策及其在投资组合优化中的应用
- 作者：Arnab Basu;Mrinal K. Ghosh
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第4期
- HJI equations;
- Portfolio optimization;
- Switching diffusion processes;
- Value functions;
- Viscosity solutions;
23.Asymptotic Behavior of a Controlled Branching Process with Continuous State Space

机译：具有连续状态空间的受控分支过程的渐近行为
- 作者：I. Rahimov
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第2期
- Branching process;
- Counting process;
- Immigration;
- Independent increment;
24.The Existence, Uniqueness, and Measurability of a Stopped Semilinear Integral Equation

机译：一个停止的半线性积分方程的存在性，唯一性和可测性
- 作者：Hamideh D. Hamedani;Bijan Z. Zangeneh
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
- Existence and uniqueness;
- Measurability;
- Monotone nonlinearity;
- Semilinear evolution equation;
- Stopped integral equation;
25.Explicit Martingale Representations for Brownian Functionals and Applications to Option Hedging

机译：布朗函数的显式Mar表示及其在期权对冲中的应用
- 作者：Jean-Francois Renaud;Bruno Remillard
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第4期
26.Fractal Dimension of Attractors for a Stochastic Wave Equation with Nonlinear Damping and White Noise

机译：具有非线性阻尼和白噪声的随机波动方程吸引子的分形维数
- 作者：Xiaoming Fan;Yaguang Wang
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第2期
- Fractal dimension;
- Random attractors;
- Wave equation;
- White noise;
27.Optimal Consumption in a Growth Model with the CES Production Function

机译：具有CES生产函数的增长模型中的最优消费
- 作者：Md. Azizul Baten;A. B. M. A. Sobhan Miah
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第5期
- Dynamic economic models;
- Growth models;
- Stochastic ordinary differential equations;
- Viscosity solutions;
28.Stochastic Approximation Algorithms for Parameter Estimation in Option Pricing with Regime Switching

机译：具有区域切换的期权定价中参数估计的随机近似算法
- 作者：G. Yin;Q. Zhang;C. Zhuang
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第6期
- Option pricing;
- Parameter estimation;
- Stochastic approximation;
29.Investment with Sequence Losses in an Uncertain Environment and Mean-Variance Hedging

机译：不确定环境下的有序列损失的投资和均值对冲
- 作者：Wencai Chen;Dewen Xiong;Zhongxing Ye
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第1期
30.A Delayed Black and Scholes Formula

机译：延迟的布莱克和斯科尔斯公式
- 作者：Mercedes Arriojas;Yaozhong Hu;Salah-Eldin Mohammed;Gyula Pap
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第2期
31.Existence of Solution of Nonlinear Neutral Stochastic Differential Inclusions with Infinite Delay

机译：无限时滞非线性中立型随机微分包含解的存在性
- 作者：Yong Li;Bing Liu
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第2期
- Convex multivalued map;
- Infinite delay;
- Mild solution;
- Neutral stochastic differential inclusions;
32.A Maximum Principle for Stochastic Control with Partial Information

机译：具有部分信息的随机控制的最大原理
- 作者：Fouzia Baghery;Bernt Oksendal
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2007年第3期
- Controlled jump diffusions;
- Levy processes;
- Maximum principle;
- Partial information;
- Stochastic control;
33.Analysis and Cost Optimization of the M/G/1 Queue Under the D-Policy and LCFS Discipline

机译：D-策略和LCFS约束下的M / G / 1队列分析和成本优化
- 作者：Ho Woo Lee;Sang Ahn Kim;Se Won Lee
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
- D-policy;
- LCFS;
- Optimization;
34.Optimal Utility with Some Additional Information

机译：带有一些其他信息的最佳效用
- 作者：Dewen Xiong;Zhongxing Ye
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第6期
- Martingale method;
- Stochastic filtering;
- Utility optimization;
35.A Three-Field Finite Element Method for Elliptic Partial Differential Equations Driven by Stochastic Loads

机译：随机载荷驱动的椭圆型偏微分方程的三场有限元方法
- 作者：Scott R. Franklin;Padmanabhan Seshaiyer;Philip W. Smith
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第4期
- Domain decomposition;
- Finite elements;
- Nonmatching grids;
- Stochastic partial differential equation;
- Three-field;
36.Existence of Solutions of General Nonlinear Stochastic Volterra Fredholm Integral Equations

机译：一般非线性随机Volterra Fredholm积分方程解的存在性
- 作者：K. Balachandran;K. Sumathy;H. H. Kuo
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第4期
- Darbo theorem;
- Existence of solution;
- Stochastic integral equations;
- Volterra-Fredholm type;
37.General Weak Laws of Large Numbers for Bootstrap Sample Means

机译：自举样本均值的大数一般弱定律
- 作者：John H. J. Einmahl;Andrew Rosalsky
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第4期
- Almost sure convergence;
- Bootstrap sample mean;
- Convergence in probability;
- Weak law of large numbers;
38.Random Motion of Strings and Related Stochastic Evolution Equations with Monotone Nonlinearities

机译：弦的随机运动和具有单调非线性的相关随机发展方程
- 作者：Shiva Zamani;Bijan Z. Zangeneh
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第5期
- Limiting problem;
- Monotone nonlinearity;
- Stochastic evolution equation;
39.Hidden Markov Chain Filtering for a Jump Diffusion Model

机译：跳跃扩散模型的隐马尔可夫链滤波
- 作者：P. Wu;R. J. Elliott
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第1期
- Filtering equations;
- Martingale;
- Reference probability;
40.Optimal Control of Stochastic Partial Differential Equations

机译：随机偏微分方程的最优控制
- 作者：Bernt Oksendal
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第1期
41.Nonlinear Filtering with Fractional Brownian Motion Noise

机译：分数阶布朗运动噪声的非线性滤波
- 作者：Jie Xiong;Xingqiu Zhao
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第1期
- Fractional Brownian motions;
- Kushner-FKK equation;
- Martingale problem;
- Nonlinear filtering;
- Zakai equation;
42.Levy-Type Stochastic Integrals with Regularly Varying Tails

机译：尾部有规律的Levy型随机积分
- 作者：David Applebaum
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第3期
- Levy measure;
- Levy-type stochastic integral;
- Predictable mapping;
- Regular variation;
- Semimartingale;
43.Dynamic Portfolio Optimization with Bounded Shortfall Risks

机译：具有有限短缺风险的动态投资组合优化
- 作者：A. Gabih;W. Grecksch;R. Wunderlich
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第3期
- Expected loss;
- Martingale method;
- Portfolio optimization;
- Risk constraints;
- Stochastic optimal control;
- Value at risk;
44.A Kolmogorov and Tightness Criterion in Modular Besov Spaces and an Application to a Class of Gaussian Processes

机译：模块化Besov空间中的Kolmogorov和紧性判据及其在一类高斯过程中的应用。
- 作者：B. Boufoussi;E. Lakhel;M. Dozzi
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第4期
- Besov space;
- Multifractional Brownian motion;
45.A Uniform Bound on a Combinatorial Central Limit Theorem

机译：组合中心极限定理的一致界
- 作者：K. Neammanee;J. Suntornchost
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第3期
- Combinatorial central limit theorem;
- Concentration inequality;
- Random permutation;
- Stein's method;
46.Backward Stochastic Differential Equation with Two Reflecting Barriers and Jumps

机译：具有两个反射壁垒和跳跃的倒向随机微分方程
- 作者：El Hassan Essaky;Youssef Ouknine;Najoua Harraj
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第5期
47.The Wiener Sausage Asymptotics on Simple Nested Fractals

机译：简单嵌套分形上的维也纳香肠渐近性
- 作者：Katarzyna Pietruska-Pahiba
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第1期
- Brownian motion;
- Fractals;
- Wiener sausage;
48.High Order Stochastic Inclusions and Their Applications

机译：高阶随机包含及其应用
- 作者：Mariusz Michta;Jerzy Motyl
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第2期
- Asset prices;
- Existence of weak solution;
- Martingale problem;
- Optimal control;
- Semimartingale;
- Set-valued function;
- Stochastic inclusion;
49.Homogenization in Random Dirichlet Forms

机译：随机Dirichlet形式的均质化
- 作者：Sergio Albeverio;Maria Simonetta Bernabei
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第2期
- Diffusions in random media;
- Dirichlet spaces;
- Homogenization;
- Random operators;
50.On the Exact Controlability of a Nonlinear Stochastic Heat Equation. II

机译：关于非线性随机热方程的精确可控性。 II
- 作者：Bui An Ton
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第5期
- Exact controlability;
- Interior control;
- Radon measure;
- Stochastic heat equation;
51.Numerical Analysis of Stochastic Differential Equations with Explosions

机译：带爆炸的随机微分方程的数值分析
- 作者：Juan Davila;Julian Fernandez Bonder;Julio D. Rossi;Pablo Groisman;Mariela Sued
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第4期
- Explosion;
- Numerical approximations;
- Stochastic differential equations;
52.On the Theory of (Dual) Projection for Fuzzy Stochastic Processes

机译：关于模糊随机过程的（双）投影理论
- 作者：Weiyin Fei
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第3期
53.On Characterizing Integral Stopping Time Functionals on Diffusions as Solutions to Boundary Value Problems

机译：关于将积分的停止时间函数刻画为边值问题的解决方案
- 作者：David F. Miller
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2005年第1期
- Boundary value problems;
- Diffusions;
- Exit times;
- Fourier transforms;
- Integral functionals;
54.Integration by Parts Formula and Applications for SDEs Driven by Fractional Brownian Motions

机译：分数布朗运动驱动的SDE的零件公式积分和应用
- 作者：Fan Xiliang
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2015年第2期
55.On the Local Time of the Weighted Bootstrap and Compound Empirical Processes

机译：加权Bootstrap的当地时间和复合经验过程。
- 作者：Alvarez-Andrade Sergio;Bouzebda Salim
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2015年第4期
- Local time;
- Brownian bridge;
- Best approximation;
- Empirical process;
- Weighted bootstrap;
- Strong approximation;
- 62G30;
- 60F17;
- 62F40;
- 62G07;
- 60F15;
- 60J55;
56.Weak Euler Approximation for Ito Diffusion and Jump Processes

机译：Ito扩散和跳跃过程的弱Euler逼近
- 作者：Mikulevicius Remigijus;Zhang Changyong
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2015年第3期
57.Mode Dependent H-infinity Filtering for Discrete-Time Networked Systems with Random Measurement Missing and Delays

机译：具有随机测量缺失和时滞的离散时间网络系统的模式相关H无限滤波
- 作者：Hu Songlin;Yue Dong;Xie Xiangpeng;Yin Xiuxia;Zhang Yunning
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2015年第3期
- LMIs;
- Networked systems;
- Markov jump systems;
- Random delay;
- Random measurement loss;
- H-infinity filtering;
58.Long Time Results for a Weakly Interacting Particle System in Discrete Time

机译：离散时间中弱相互作用粒子系统的长时间结果
- 作者：Budhiraja Amarjit;Majumder Abhishek Pal
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2015年第3期
59.Homogenization of Multivalued Partial Differential Equations via Reflected Backward Stochastic Differential Equations

机译：通过反射后向随机微分方程均化多值偏微分方程
- 作者：El Hassan Essaky;Youssef Ouknine
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第1期
60.Some Results on Nonlinear Backward Stochastic Evolution Equations

机译：非线性向后随机发展方程的一些结果
- 作者：A. M. Marquez-Duran;J. Real
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第5期
61.On the Queue Length Distribution for the GI/G/1/K/V{sub}M Queue

机译：GI / G / 1 / K / V {sub} M队列的队列长度分布
- 作者：Kyung C. Chae;Nam K. Kim;Bong K. Yoon
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第3期
- Modified supplementary variable technique;
- Rate conservation;
62.Umbral Calculus, Martingales, and Associated Polynomials

机译：本影演算，Martingales和相关多项式
- 作者：H. Hammouch
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第2期
- Cross polynomials;
- Normal martingale;
- Wick polynomials;
63.Analysis of the M{sup}x/G/1 Queue with a Random Setup Time

机译：随机建立时间对M {sup} x / G / 1队列的分析
- 作者：Gautam Choudhury;A. Krishnamoorthy
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第3期
- Busy period;
- M{sup}x/G/1 queue;
- Queue size;
- Setup time;
- Unfinished work;
64.Global Solution for a Stochastic Ginzburg-Landau Equation with Multiplicative Noise

机译：具乘性噪声的随机Ginzburg-Landau方程的整体解
- 作者：Marc Barton-Smith
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第1期
- Ginzburg-Landau equations;
- Stochastic partial differential equations;
- Multiplicative noise;
65.Comparison Method of Stability Analysis of Semilinear Time-Delay Stochastic Evolution Equation

机译：半线性时滞随机发展方程稳定性分析的比较方法
- 作者：Yunlung Ting
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第2期
- Stochastic evolution equation;
- Functional differential equation;
- Time-delay;
- Comparison theorem;
- Stability;
- Comparison criterion;
66.Reflected Backward Stochastic Differential Equation with Locally Monotone Coefficient

机译：具有局部单调系数的倒向倒向随机微分方程
- 作者：K. Bahlali;E. H. Essaky;Y. Ouknine
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第4期
67.Stable Convergence of Certain Functionals of Diffusions Driven by fBm

机译：fBm驱动的某些扩散功能的稳定收敛
- 作者：Jose R. Leon;Carenne Ludena
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第2期
- Fractional Brownian motion;
- Functional limit theorems;
- Local times;
68.Robustness of Pathwise Stability of Semilinear Perturbed Stochastic Evolution Equations

机译：半线性摄动随机发展方程路径稳定性的鲁棒性
- 作者：Kai Liu;Jiezhong Zou
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第2期
69.Doob's Decomposition Theorem for Fuzzy (Super) Submartingales

机译：模糊（超级）子市场的Doob分解定理
- 作者：Weiyin Fei;Rangquan Wu
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第3期
- Fuzzy random variables;
- Fuzzy conditional expectation;
- Fuzzy (super;
- sub) martingales;
- Doob's decomposition;
- Support function;
70.Non-random Invariant Sets for Some Systems of Parabolic Stochastic Partial Differential Equations

机译：抛物型随机偏微分方程组的非随机不变集
- 作者：I. D. Chueshov;P.-A. Vuillermot
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第6期
- Stochastic parabolic systems;
- Wong-Zakai approximations;
- Invariant sets;
- Comparison principle;
71.Irregular Sampling of Generalized Harmonizable Processes

机译：广义协调过程的不规则抽样
- 作者：A. G. Garcia;M. J. Munoz-Bouzo;A. Portal
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第5期
- Harmonizable processes;
- Vector measures;
- Sampling formulas;
72.Mean-Square Filtering Problem for Discrete Volterra Equations

机译：离散Volterra方程的均方滤波问题
- 作者：A. Bashkov;V. Kolmanovskii;X. Mao;A. Matasov
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第4期
- Linear discrete volterra equations;
- Stochastic meansquarre filtering problem;
- Duality theory;
73.Non-robustness with Respect to Intervention Costs in Optimal Control

机译：最优控制中干预成本的非稳健性
- 作者：Nils Chr. Framstad
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第2期
- Optimal control;
- Intervention cost;
- Non-robustness;
74.Random Coincidence Point Theorem in Frechet Spaces with Applications

机译：Frechet空间中的随机重合点定理及其应用
- 作者：Abdul Rahim Khan;Nawab Hussain
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第1期
- Random fixed point;
- Random coincidence point;
- *-Nonexpansive map;
- Opial's condition;
- Frechet space;
75.Stochastic Taylor Expansions for the Expectation of Functionals of Diffusion Processes

机译：对扩散过程的功能期望的随机泰勒展开
- 作者：Andreas Rossler
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第6期
- Stochastic Taylor expansion;
- Stochastic differential equation;
- Diffusion process;
76.Asymptotically Stationary Processes on Amenable Groups

机译：适度群的渐近平稳过程
- 作者：Bertram M. Schreiber
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2004年第6期
- Asymptotically stationary process;
- Amenable group;
- Unitary representation;
- Almost periodic spectrum;
- Consistent estimator;
77.Expected Number of Slope Crossings of Certain Gaussian Random Polynomials

机译：某些高斯随机多项式的斜交的期望数量
- 作者：S. Rezakhah;S. Shemehsavar
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第2期
- Brownian motion;
- Expected density;
- Number of real zeros;
- Random algebraic polynomial;
- Slope crossing;
78.On Complete Convergence for Arrays of Random Elements

机译：关于随机元素数组的完全收敛
- 作者：Soo Hak Sung;Henar Urmeneta;Andrei I. Volodin
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第3期
- Array of random elements;
- Complete convergence;
- Rowwise independence;
79.Strong Statistical Convergence in Probabilistic Metric Spaces

机译：概率度量空间中的强统计收敛
- 作者：C. Sencimen;S. Pehlivan
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第3期
80.MAP/(PH/PH)/c Queue with Self-Generation of Priorities and Non-Preemptive Service

机译：MAP /（PH / PH）/ c队列，可自动生成优先级和非抢先服务
- 作者：A. Krishnamoorthy;S. Babu;Viswanath C. Narayanan
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第6期
81.Convergence of Finite-Dimensional Laws of the Weighted Quadratic Variations Process for Some Fractional Brownian Sheets

机译：分数次布朗片加权二次方差过程的有限维定律的收敛性
- 作者：Anthony Reveillac
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
- Functional limit theorems;
- Malliavin calculus;
- Two-parameter fractional Brownian motion;
82.Capital Process and Optimality Properties of a Bayesian Skeptic in Coin-Tossing Games

机译：贝斯怀疑论者投币游戏的资本过程和最优性
- 作者：Masayuki Kumon;Akimichi Takemura;Kei Takeuchi
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第6期
83.The Minimal Entropy and the Convergence of the p-Optimal Martingale Measures in a General Jump Model

机译：一般跳跃模型中p-最优Mar测度的最小熵和收敛性
- 作者：Michael Kohlmann;Dewen Xiong
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第5期
84.A Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problem with Generalized Expectation

机译：广义期望的随机线性二次最优控制问题
- 作者：Jiongmin Yong
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第6期
85.An Explicit Density Function for a Generalized Stochastic Food Chain of the Lotka-Volterra-Yeung Type

机译：Lotka-Volterra-Yeung型广义随机食物链的显式密度函数
- 作者：David W. K. Yeung
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
- Fokker-Planck equation;
- Lotka Volterra food chain;
- Stationary density function;
- Stochastic dynamic model;
86.Stochastic Convolutions Driven by Martingales: Maximal Inequalities and Exponential Integrability

机译：Martingales驱动的随机卷积：最大不等式和指数可积性
- 作者：Erika Hausenblas;Jan Seidler
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
87.Transient Analysis for State-Dependent Queues with Catastrophes

机译：带有灾难的状态相关队列的瞬态分析
- 作者：B. Krishna Kumar;A. Vijayakumar;S. Sophia
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第6期
- Catastrophes;
- Continued fractions;
- Discouraged arrivals;
- Infinite server;
88.The Method of Upper and Lower Solutions of Stochastic Differential Equations and Applications

机译：随机微分方程上下解的方法及其应用
- 作者：Nikolaos Halidias;Mariusz Michta
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
- Fixed points;
- Lower and upper solutions;
- Risk models;
- Semi martingales;
- Stochastic differential equations;
89.The Upper and Lower Solutions Method for Stochastic Inclusions with Discontinuous Multivalued Mappings

机译：间断多值映射随机包含的上下解方法
- 作者：Mariusz Michta
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第6期
- Fixed points;
- Increasing and upper separated multifunction;
- Stochastic inclusion;
- Upper and lower solution;
90.A Non-Linear Filter

机译：非线性滤波器
- 作者：Robert J. Elliott;Henry Leung;Jia Deng
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第4期
- Bayes' rule;
- Non-linear filter;
- Reference probability;
91.Stochastic Retarded Evolution Equations: Green Operators, Convolutions, and Solutions

机译：随机滞后演化方程：绿色算子，卷积和解
- 作者：Kai Liu
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第3期
- Fundamental solutions;
- Stochastic convolutions;
- Stochastic retarded differential equations;
- Strong;
- weak;
- Mild solutions;
92.Stability of Stochastic Differential Equations Under Discretization

机译：离散化下随机微分方程的稳定性
- 作者：Andrzej Korzeniowski
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第6期
- EMS-stability;
- Positive contraction;
- SDE discretization;
93.Construction of Equivalent Stochastic Differential Equation Models

机译：等效随机微分方程模型的构建
- 作者：Edward J. Allen;Linda J. S. Allen;Armando Arciniega;Priscilla E. Greenwood
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第2期
- Chemical reactions;
- Cotton fiber breakage;
- Epidemiology;
- Mathematical model;
- Stochastic differential equation;
94.On Double Stratonovich Fractional Integrals and Some Strong and Weak Approximations

机译：关于双Stratonovich分数阶积分和一些强弱近似
- 作者：Constantin Tudor;Maria Tudor
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第2期
- Approximation;
- Bimeasures;
- Double Stratonovich integral;
- Fractional Brownian motion;
- Series expansion;
95.On the Weighted Local Time and the Tanaka Formula for the Multidimensional Fractional Brownian Motion

机译：多维分数布朗运动的加权当地时间和田中公式
- 作者：Hideaki Uemura
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
- Fractional Brownian motion;
- Ito formula;
- Tanaka formula;
- Skorohod type integral;
- Weighted local time;
96.How Fast Is the Bandit?

机译：匪徒有多快？
- 作者：Damien Lamberton;Gilles Pages
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第3期
- Asset allocation;
- Learning automata;
- Stochastic approximation;
- Two-armed bandit algorithm;
97.On the Geometric Densities of Random Closed Sets

机译：关于随机封闭集的几何密度
- 作者：Vincenzo Capasso;Elena Villa
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第4期
- Evolution equations;
- Growth processes;
- Mean geometric densities;
- Random distributions;
- Stochastic geometry;
98.Risk Minimizing Option Pricing in a Regime Switching Market

机译：在制度转换市场中将期权定价风险最小化
- 作者：Amogh Deshpande;Mrinal K. Ghosh
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第2期
- Black-Scholes equations;
- Minimal martingale measure;
- Risk minimizing option price;
- Regime switching market;
99.A More General Valuation and Arbitrage Theory for Ito Processes

机译：针对Ito流程的更通用的估值和套利理论
- 作者：Jaime A. Londono
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第4期
- Arbitrage;
- Continuous-time financial markets;
- Pricing of contingent claims;
- Stochastic flows;
- Tameness;
100.The Dynamic q-Valuation of a Contingent Claim in a Continuous Market Model

机译：连续市场模型中或有债权的动态q估值
- 作者：Dewen Xiong;Michael Kohlmann
- 期刊名称：《Stochastic Analysis and Applications》 | 2008年第1期
- Backward semimartingale equation (BSE);
- Convex risk valuation;
- P-optimal martingale measure;
- Q-valuation;

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