首页> 中文期刊> 《经济数学》 >双参数Esscher变换及其应用

双参数Esscher变换及其应用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.

著录项

来源
《经济数学》 |2010年第1期|16-20|共5页
作者
姚落根; 杨刚; 杨向群;
展开▼
作者单位

湖南商学院信息学院,湖南长沙,410205;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081;

湖南商学院信息学院,湖南长沙,410205;

湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
Esscher变换; Lévy过程; 期权定价; 等价鞅测度;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 双参数复合泊松分布及其Esscher近似 [J] . 钱伟民 ,刘燕 . 同济大学学报（自然科学版） . 2005,第010期
2. 基于Esscher变换的巨灾债券定价模型研究 [J] . 韩雪 . 财经问题研究 . 2014,第006期
3. Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价 [J] . 刘国祥 ,朱全新 ,张相强 . 应用概率统计 . 2014,第005期
4. 欧式重设卖权的Esscher变换定价 [J] . 邓英东 ,肖庆宪 . 大学数学 . 2012,第001期
5. 基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价 [J] . 严钧 . 扬州大学学报：自然科学版 . 2012,第2期
6. 基于Esscher变换的最优方差测度的研究 [C] . 王恺明 ,潘和平 . International Conference on Engineering and Business Management2010(EBM2010)(2010年工程和商业管理国际会议) . 2010
7. Esscher变换方法在扩展的欧式交换期权定价中的应用 [A] . 张相强 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号