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随机利率下两种奇异期权的定价

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摘要

假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量—债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式.

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来源
《湘潭大学学报：自然科学版》 |2006年第2期|23-27|共5页
作者
王剑君; 刘韶跃;
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作者单位

湖南工程学院数理系;

湘潭大学数学与计算科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;随机过程;
关键词
随机利率; 鞅方法; 上限型权证; 抵付型权证;

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