基于残差的非线性自回归模型的拟合优度检验

摘要

时间序列模型中，考虑误差分布的拟合优度检验是很重要的．Lee和Na（2002）考虑了在线性自回归模型下，基于残差的Bickel—Rosenblatt检验问题．他们指出了在原假设条件下，检验统计量的极限分布与利用独立同分布观测值的经典Bickel—Rosenblatt检验相同．本文主要讨论无限阶的非线性自回归模型的基于残差的Bickel—Rosenblatt检验统计量的渐近性质．我们证明了在自回归函数未知的情况下，当满足一定条件时，检验统计量的渐近性质与基于真实误差的统计量的性质相同．