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蒙特卡罗模拟法度量可转换债券的风险价值

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摘要

借助可转换债券价值与其发行公司的股价之间的联系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险测度的度量之中,并利用蒙特卡罗模拟法计算可转换债券的风险价值,最后用点估计验证蒙特卡罗模拟法的有效性.

著录项

来源
《吉首大学学报（自然科学版）》 |2006年第4期|5-8|共4页
作者
杨立洪; 蓝雁书; 张婷婷;
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作者单位

华南理工大学数学科学学院,广东,广州,510640;

华南理工大学数学科学学院,广东,广州,510640;

华南理工大学数学科学学院,广东,广州,510640;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
可转换债券; 风险测度; 风险价值; 蒙特卡罗模拟法;

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