大盘失真条件下的最优投资组合的选取

摘要

该文研究了一个同时考虑大盘失真和证券组合联动性的最优投资组合选取的问题.由于证券组合之间的风险收益具有一定的相关性,根据资本市场实际,对大盘失真沪深指数波动下跌的情况下,证券投资组合风险收益受波及的状况进行了分析.建立了证券投资组合风险与收益受到波及的微分方程模型,并对模型进行了求解和经济分析,并为解决在此背景下最优投资组合的选取,提出了相关思路.