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求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法

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摘要

构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法,给出了其两种数值格式,并讨论了方法的数值稳定性和计算精度.与同阶方法相比,所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.

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来源
《吉林大学学报（理学版）》|2008年第2期|219-223|共5页
作者
王鹏; 吕显瑞; 张伸煦;
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作者单位

吉林大学,数学研究所,长春,130012;

吉林大学,数学研究所,长春,130012;

吉林大学,数学学院,长春,130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类微分方程、积分方程的数值解法;
关键词
随机微分方程; 龙格库塔方法; 均方稳定性;

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