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p维TVPAR模型中参数的极大似然估计

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摘要

采用极大似然估计方法给出一类特殊的p维随时间变化参数自回归时间序列模型(TVPAR(p)模型)中系数参数的极大似然估计,并导出了参数估计的显式解.讨论模型平稳的条件,并对模型进行了模拟计算.

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来源
《吉林大学学报（理学版）》 |2013年第6期|1098-1100|共3页
作者
施三支; 闫丽; 王泽升;
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作者单位

长春理工大学理学院,长春130022;

长春理工大学理学院,长春130022;

吉林大学数学学院,长春130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
TVPAR模型; 极大似然估计; 平稳性;

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