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鞅分析在周期红利下n-因子可转换债券定价中的应用

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摘要

针对较为复杂的股票产品,利用鞅测度和随机分析的方法给出了附有回购条款的可转换债券多因素定价模型,并结合市场分红的实际情况,探讨了在周期付红利下n-因子可转换债券的鞅定价,且给出了价格公式.

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来源
《哈尔滨理工大学学报》 |2008年第2期|123-127|共5页
作者
于萍; 孔繁亮;
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作者单位

哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;

哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
鞅测度; 随机分析; 可转换债券; 红利; 回购条款;

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