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CEV模型下平方障碍期权定价的数值算法

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摘要

讨论一种变异期权-收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从不变方差弹性(CEV)模型下,采用Crank-Nicolson差分格式,给出具体的数值算例,并验证了算法的有效性,最后分析障碍对期权的影响.

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来源
《海南师范大学学报（自然科学版）》 |2010年第3期|245-248|共4页
作者
丁华; 高莉莉; 蔡愫颖;
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作者单位

安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽,蚌埠,233030;

安徽财经大学经济学院,安徽,蚌埠,233030;

安徽财经大学外国语学院,安徽,蚌埠,233030;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
CEV模型; 向上触销平方期权; Crank-Nicolson差分格式;

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