基于最大熵原理的金融系统风险测度及实证研究

摘要

金融系统是一个复杂的非线性系统.信息熵是一种对系统整体性不确定程度的一种度量.从信息理论出发,用信息熵度量金融风险,通过最大熵分布采用定性分析与定量计算相结合,构建一种金融系统风险分析模型,并以中国股票市场为例分析与验证模型.实证结果表明,该模型是一种有效的风险分析方法,较准确地反映了金融系统的风险状况,为金融系统风险分析提供了一种新的思路.