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宗钦原; 申建平;
重庆大学数学与统计学院,重庆401331;
M-Copula; EGARCH-M; Monte Carlo; 投资组合; CVaR;
机译:基于基于效用的风险度量的投资组合优化
机译:具有连贯风险度量的投资组合优化中的风险调整概率度量
机译:带有百分比和对称风险度量的双条件投资组合优化模型的数学编程
机译:使用基于风险价值的风险度量进行多目标投资组合优化的新方法
机译:具有尾部风险度量和非正态收益的投资组合优化。
机译:基于熵的投资组合优化方法
机译:基于重尾勋章和下行风险度量的市场风险,信用风险和投资组合优化集成系统
机译:与回归,风险跟踪,代理模型和模糊性相关的剩余风险度量。
机译:通过使用常规的度量方法将风险保险单投资与基于风险预防的基于计算机的技术投资相结合来管理风险的系统
机译:在投资组合优化框架中提高效用并分散模型风险
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