银行间市场系统性风险传染研究——基于矩阵网络分析法

摘要

基于完全连接网络,利用中国上市银行同业数据,运用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立上市银行间同业市场网络.在内部冲击与内外联合冲击的影响下探究影响上市银行间市场系统性风险的因素,模拟分析我国单个银行破产引发的破产风险传染条件和传染路径.同时,运用矩阵网络分析法和阈值分析法对上市银行间市场系统性风险大小进行比较,测度破产风险传染所需的外部冲击阈值,分析变化趋势.