量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究

摘要

衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接求得解析解,大多数产品往往是通过在不确定性分布(如正态或对数正态分布)中重复多次随机抽样来进行数值求解。