基于高频数据的统计套利实证研究

摘要

统计套利的实证研究大多是利用高频数据来实现的,研究的主要内容是统计套利策略的有效性及套利模型的稳定性,很少研究数据频率对于统计套利结果的影响.利用沪铜期货合约的分钟级数据来进行统计套利,其实证结果表明,在相同的统计套利策略下,当数据频率低于30分钟时,高频数据的数据频率对于套利结果无影响;当数据频率高于30分钟时,频率越高,套利结果越好.