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余素红; 张世英;
天津大学管理学院;
金融时间序列; 金融市场; 经济计量学; GARCH模型; SV模型; “高峰厚尾”分布; 自相关函数;
机译:关于GARCH和SV波动模型的预测能力:对SENSEX指数的经验检验。
机译:使用软计算方法的集成和GARCH时间序列模型对伊朗6个地点的月度降水点估计的比较
机译:基于GARCH-M模型的金融市场风险研究
机译:金融时间序列预测中GARCH,神经网络和支持向量机的比较
机译:使用GARCH模型研究地球物理和金融领域的波动结构。
机译:在金融危机中浏览品牌药品的价格和负担能力的迷宫:从塞浦路斯的角度对五个欧洲衰退国家进行的比较研究
机译:基于混合蒙特卡罗模型的sV模型金融时间序列分析
机译:圣巴巴拉海峡环流模型与实地研究。附录E:观测计算数据比较。 E.2:时间序列和光谱
机译:用于将时间序列的金融测量与基线人口进行比较的方法和系统
机译:通过根据两个不同的标准将现有值与先前值进行比较,自动监视和分析金融指数时间序列,以生成无收益的受限交易指令信号
机译:金融市场非线性时间序列分析的模式识别模型
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