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金融市场波动性预测的CARR类模型与GARCH类模型比较研究

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摘要

在CARR模型基础上提出了CARR模型的衍生形式,并运用CARR类模型与相同形式的GARCH类模型对高频金融时间序列进行了实证研究.研究结果表明:CARR类模型比相同形式的GARCH类模型在高频金融时间序列的价格波动预测方面有着更为良好的效果.

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来源
《中国系统工程学会第十四届学术年会》|2006年|332-338|共7页
会议地点厦门
作者
夏天; 程细玉;
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作者单位

中国系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融史、银行史;数量经济学;
关键词
CARR类模型; GARCH族模型; 金融市场; 市场预测;

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