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连续时间利率期限结构的无套利模型

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摘要

由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合,提出两种无套利利率期限结构模型--校准模型和HJM模型,试图解释利率期限结构的动态过程.无套利模型中假设经济中无套利机会存在,利用金融经济学第一基本定理,推导利率期限结构的动态过程.

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来源
《商业研究》 |2008年第1期|133-137|共5页
作者
吴恒煜;
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作者单位

中山大学,管理学院,广东,广州,510275;

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正文语种 chi
中图分类其他经济理论;
关键词
无套利模型; 利率期限结构; 零息债券;

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