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测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨

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摘要

结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率.该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失.

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来源
《管理学报》 |2009年第6期|828-833|共6页
作者
彭建刚; 易宇; 李樟飞;
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作者单位

湖南大学金融管理研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类资金管理;
关键词
违约概率; 违约表法; 5级分类; 信用等级;

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