基于信源熵的残差相关性度量方法

摘要

在动态模型残差序列的相关分析中融入信源熵的概念,构造了一种具有普适意义的统计量--"残差熵",它的直观物理意义是残差序列中所残留的信息量,可以定量地反映残差序列逼近白噪声的程度.文章在正态假设的基础上推导出"残差熵"的估算公式.理论分析和实例计算都表明:"残差熵"可以作为一种有效的度量方法用于动态模型的适应性检验和定阶.与传统的检验方法相比,该物理量充分利用了残差序列的随机分布信息,因而显示出更好的模型辨识性能.