广义稳定过程的统计推断

摘要

本文应用Ｉｔｏ随机分析的方法证明了广义稳定过程依赖于［０，ｔ］时间内跳量绝对值不小于ε（ε＜０）的样本信息作出的参数的最大似然估计，当ε固定，ｔ→∞，及当ｔ固定，ε→０时都是强相合的，并证明了所有强相合估计的ａ．ｓ．收敛速度符合重对数律。