价格学——原油期货价格的混沌识别研究

摘要

系统复杂性的研究是系统工程的一个热点研究领域．在虚假邻域概念基础上，给出了合适的嵌入参数的确定方法．讨论了分形维与最大Lyapunov指数的计算方法．纽约市场国际原油期货收盘价格时间序列数据的计算表明：这些数据来源于一最大Lyapunov指数值为0．038的混沌吸引子，混沌吸引子分形维为3．625，需用4个变量描述其所在系统的运动规律．该结论为进一步利用混沌理论研究原油期货价格的运动规律、进行相关的投资决策提供了重要信息．