上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究

摘要

本文从宏观、微观层面构建了我国上市银行金融风险预警指标体系;进而运用主、客观赋权法得到权重因子,并利用相对熵理论建立优化模型,求取其组合权重;最后,以我国25家上市银行2017年～2019年相关数据为例,进行了实证研究.结果表明,本文运用相对熵组合赋权方法,达到了对主观与客观两种赋权策略的优化决策.