债券期权定价及其在外币债券投资组合管理中的应用

毕玉升

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本文首先回顾和总结了债券期权的多种定价模型及其优缺点;然后建立了价格波动率和收益率波动率的转换关系,以及lognormal vol和normal vol两类收益率波动率报价方式的转换关系,并讨论了不同种类债券收益率波动率曲面构建方法;最后讨论了债券期权与现券组合的配合策略,以及如何在特定市场环境下选择较优的期权交易策略.

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来源
《债券》|2019年第7期|70-75|共6页
作者
毕玉升;
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作者单位

上海浦东发展银行香港交易中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
债券期权; 隐含波动率; Black模型; 掉期利率;
入库时间 2022-08-18 14:43:56

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