摘要
第一章 绪论
§1.1 研究背景和意义
§1.2 国内外研究现状
§1.3 主要研究内容
第二章 二次利率跳跃扩散模型下零息票债券及债券期权定价
§2.1 市场模型
§2.2 无违约零息票债券定价
§2.3 基于无违约零息票债券B(t,T,x)的期权定价
§2.4 数值实例与分析
2.4.1 (2.8)精确性说明
2.4.2 参数分析
第三章 二次利率跳跃扩散模型下公司违约债券及债券期权定价
§3.1 前言
§3.2 市场模型及假设
§3.3 结构化公司违约零息票债券定价
§3.4 基于公司违约零息票债券C(t,T,s,x,v)的期权定价
§3.5 数值实例与分析
第四章 结论与研究展望
§4.1 主要结论
§4.2 有待进一步研究的问题
参考文献
致谢
声明
广西师范大学;