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机会约束下的均值-CVaR投资组合模型研究

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摘要

在证券收益率服从正态分布的前提下,以CVaR作为风险度量指标,建立了机会约束下的均值-CVaR模型,讨论了模型的最优解和有效边界.

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来源
《商情》 |2009年第20期|57-58|共2页
作者
张永芬;
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作者单位

安徽理工大学;

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正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
投资组合; CVR; 机会约束; 有效边界; 最优解;

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