有效边界
有效边界的相关文献在1990年到2021年内共计187篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、工业经济
等领域,其中期刊论文180篇、会议论文5篇、专利文献56826篇;相关期刊133种,包括经济研究导刊、数量经济技术经济研究、集团经济研究等;
相关会议5种,包括2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会、2008年金融机构与风险管理会议、第十届中国管理科学学术年会等;有效边界的相关文献由258位作者贡献,包括唐小我、郭文旌、姚海祥等。
有效边界—发文量
专利文献>
论文:56826篇
占比:99.68%
总计:57011篇
有效边界
-研究学者
- 唐小我
- 郭文旌
- 姚海祥
- 荣喜民
- 陈收
- 易建新
- 曾勇
- 李宏杰
- 李仲飞
- 邓雪
- 刘正春
- 叶健华
- 孙西超
- 李荣钧
- 杨雯靖
- 蒋福坤
- 迟国泰
- 闫伟
- 高文涛
- 鲁忠明
- 伊亨云
- 刘卫国
- 刘晓敏
- 刘琦
- 刘锡标
- 包蓁
- 吴萌
- 吴骏
- 唐万生
- 姜大治
- 孙焕泉
- 廖懿
- 朱丽
- 李光泉
- 李心丹
- 李树荣
- 李鹏举
- 杨宏燕
- 杨宽
- 杨转玲
- 杨鹏
- 林建华
- 汪寿阳
- 沈琳
- 潘景铭
- 肖晓春
- 赵昌文
- 邓小铁
- 金德运
- 闫海峰
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吕洁;
陈开举
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摘要:
近年来,学界对于阐释的边界问题进行了大量讨论。文本阐释是多元的,但是没有边界的阐释往往导致过度甚至强制阐释。阐释的边界就是阐释约束问题,张江提到,“文本阐释的有效性应该约束于一定边界之内,有效边界的规定是评估阐释有效性的重要依据”。语境的无限和有限并不矛盾,视域的延伸性和约束性也同时并存。
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柴春元
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摘要:
今年1月1日起,我国正式进入了“民法典时代”。随着我国法律体系的日益完善,如何让法律切实规范人们的生活,让法治理念深入人心,让平面的“法制”变成立体的“法治”,还需要我们付出不懈的努力。法的功能在于建立规范。法律的颁布实施,距离它成为人们行为的有效边界,中间还有一段很长的路。
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周昕毅;
李铁
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摘要:
为探究相似比例模型实验在船用柴油机中的应用,基于一台缸径为340 mm的船用低速柴油机讨论了模型实验中相似比例的有效边界,随后仿真研究了3种相似法则在不同相似比例下对传热损失、缸内温度分布、缸压、放热率、指示热效率和排放的预测结果.结果 表明:缸压、指示热效率和正规化NOx排放随缸径的增加而升高,正规化碳烟排放随缸径的增加而降低;相似比例模型实验的预测精度随缸径差异的增大而减小,指数函数可用来映射主要设计目标与相似比例的关系.
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李佳奥;
常浩;
孙秀秀
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摘要:
工资水平决定着养老金缴费水平,而股票价格的波动率是投资决策的重要影响因素.从实际来看,工资水平和股票价格的波动率往往都是随机变化的.为了更加接近实际环境,假设工资水平和股票价格都由Heston随机波动率模型所驱动,建立了一类确定缴费型养老金计划的均值-方差模型.运用随机动态规划原理和拉格朗日对偶原理得到了有效策略和有效边界的显式解,并给出数值算例分析了工资因素和波动率因素对有效策略和有效边界的影响.研究结果表明:随机工资和随机波动率环境下的资本市场线在均值-标准差平面上仍是一条直线;有效策略仅依赖于瞬时工资水平,而有效边界不依赖于工资水平和波动率水平.
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陆剑清
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摘要:
一、马科维茨为何知行不一?20世纪50年代,美国兰德公司的一位年轻研究员曾经思考这样一个问题:自己到底应该把多少退休金用做股票投资,多少用于债券投资。作为一名线性编程专家,他深知:"我应该计算出各种投资产品在以前的协方差系数,然后,再为自己确定一条有效边界。
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陈辉民;
余博;
周澳
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摘要:
资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养.结合金融学科与R软件特性,使用quantmod和fPortfolio等量化金融扩展包,解析资产组合理论,重现有效边界和资本市场线,解构收益与风险特征,探索R软件在金融理论实验设计中的应用.
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孙景云;
郭精军
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摘要:
考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题.假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所构成.在均值-方差目标准则之下,利用随机最优控制理论和Lagrange对偶原理获得了有效投资策略以及相应有效边界的解析式.最后通过数值算例,分析了有效策略及有效边界对相关参数的敏感性,并验证了相关理论结果.
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孙丽泊
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摘要:
随着中国金融体系的逐步完善和大数据时代的到来,新技术在金融领域的应用不断深化.本文在马科维茨投资组合理论的基础上,借助Python工具,在20只来自不同行业的股票中选取5只进行了组合投资分析,通过实证得到夏普比率最大的最优投资组合及方差最小的最优投资组合,对它们的预期收益率、标准差及夏普比率进行对比分析,并给出资产组合的有效边界.通过实证分析,进一步说明马科维茨投资组合理论在金融风险管理中的重要意义.
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江璐瑶;
邓雪
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摘要:
在经典的均值-方差模型中,研究者往往假设收益率服从正态分布,用收益率均值估计其期望.但在实际问题中收益率往往不满足假设,同时考虑到方差度量风险的局限性,从而我们构建均值-熵模型,其中收益率期望用每个时间段收益占总时间段收益权重(θt)来计算.本文通过对深圳A股进行筛选,并从中选取5只股票进行实证分析,然后讨论了θt的合理性;熵方法和方差法的一致性;不含无风险证券和含无风险证券均值-熵投资组合模型的比较分析等问题.结果表明:引入θt计算收益率期望时,均值-方差模型的有效边界仍是一条较好的抛物线;熵方法和方差法具有一致性;且在相等收益水平下,熵方法能够更好的分散投资风险.
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- 《第十届中国管理科学学术年会》
| 2008年
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摘要:
本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,最后作为结论的直接应用和说明,我们给出了一个具体的算例分析.
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闫伟;
李树荣;
孙焕泉
- 《第二十四届中国控制会议》
| 2005年
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摘要:
本文主要研究油田勘探开发项目的投资组合,并应用动态均值-方差理论,给出了项目投资的动态数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论了该随机LQ控制问题的解后,给出了油田勘探开发项目的投资组合动态数学模型对应的随机的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的解.最后,针对某个油田勘探开发项目的实际情况,应用上述结果,给出了实例的解,并得出了有效边界和最佳策略.