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第一章 绪论
1.1 时间序列分析的发展概况
1.2 时间序列分析的应用领域和发展前景
1.3 本文研究的主要内容
第二章 时间序列分析的理论知识
2.1 时间序列分析的问题
2.2 时间序列的概念及性质
2.2.1 平稳和严平稳
2.2.2 平稳性的检验方法
2.3 线性时间序列模型
2.3.1 白噪声过程
2.3.2 AR模型
2.3.3 MA模型
2.3.4 ARMA模型
2.3.5 ARIMA模型
2.4 非线性时间序列模型
2.4.1 ARCH模型
2.4.2 TAR模型
2.4.3 NAR模型
第三章 时间序列分析在我国居民消费价格指数中的应用
3.1 AR(p)模型建立的理论知识
3.1.1 数据的平稳性检验与平稳化处理
3.1.2 AR(p)模型参数的估计
3.1.3 AR(p)模型阶数的确定
3.1.4 AR(p)模型的最佳预测方法
3.2 AR(p)模型在我国居民消费价格指数中的应用
3.2.1 样本数据的选择
3.2.2 数据的平稳性检验与平稳化处理
3.2.3 我国居民消费价格指数的AR(p)模型
3.3 NAR(p)模型建立的理论知识
3.3.1 数据的平稳性检验与平稳化处理
3.3.2 模型阶数p的确定
3.3.3 自回归函数m(·)的估计
3.3.4 非参数自回归模型的预测方法
3.4 我国居民消费价格指数的NAR预测模型
3.5 两种模型拟合和预测结果的比较
3.6 小结
第四章 总结及下一步工作
4.1 总结
4.2 下一步工作
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文