Markov Switching GARCH模型参数估计与超参数确定问题

目录

声明

1 绪论

1 .1研究背景

1 .2研究现状

1 .3研究目标与研究内容

1 .4本文组织结构

2 模型结构与相关技术

2.1 GARCH模型与MS-GARCH模型

2.2 Gibbs采样

2.3 RNE准则

2.4 ARCH效应检验

2.4.1 ARCH效应检验及其检验统计量

2 .4 .2检验统计量的计算

3 参数估计

3 .1 各隐状态下模型参数估计

3 .1 .1对隐状态St进行采样

3 .1 .2对转移概率矩阵中的元素进行采样

3 .1 .3对各隐状态下均值参数进行采样

3 .1 .4对各隐状态下逆参数进行采样

3.1.5 MS-AR-GARCH模型的参数估计

3 .2 隐状态个数的确定

3 .3 数据模拟

4 实证研究

4 .1 研究背景

4 .2 统计建模与分析

5 结论与展望

参考文献

致谢