中国房地产价格变化对汇率波动与经常账户变动影响的研究--基于动态随机一般均衡模型

目录

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摘要

第1章引言

1．1背景分析

1．2研究内容和方法

1．3研究创新

第2章文献综述

2．1关于房地产价格与汇率的文献

2．2关于房地产价格与国际资本流动的文献

2．3关于房地产价格与货币政策的文献

2．4关于货币政策与汇率的文献

2．5关于国际资本流动与汇率的文献

2．6文献评述

第3章近年中国房价、汇率和经常账户的历史与现状

3．1中国房地产价格的历史与现状

3．2人民币汇率的历史与现状

3．3中国经常账户的历史与现状

第4章房价、汇率及经常账户之间的中介效应检验

4．1中介效应检验原理及扩展

4．2数据及处理

4．2．1 数据描述

4．2．2 数据来源

4．3实证结果

4．4初步结果

4．5本章小结

第5章含有房地产的DSGE模型设定

5．1两国设定

5．2住房在家庭决策中的假设

5．2．1 离散时间

5．2．2 偏好

5．2．3 消费和储蓄

5．3房地产的定义

5．3．1技术特点

5．3．2 房屋交易市场

5．4家庭投资组合中的资产定价

5．4．1 家庭的证券组合

5．4．2 家庭的欧拉方程组

5．4．3 家庭投资组合的房地产定价

5．4．4 连续质量分布下的房地产价格

5．5套利定价的不足

5．5．1 不可分割性和不同质量区间的房地产定价

5．5．2 不可交易性与特定质量房屋的收益

5．5．3 房屋定价与股票定价

5．6含有异质性代理人的模型

5．7市场出清与短期均衡

5．7．1 住房市场出清

5．7．2 短期均衡

第6章模型构建、参数校准和脉冲响应

6．1模型构建

6．2对数线性化方法

6．2．1 对数线性化结果

6．3参数校准

6．4房价波动与主要宏观经济变量间联动效应的模拟分析

6．4．1 消费品部门技术冲击下的联动效应分析

6．4．2 金融冲击下的联动效应分析

6．4．3 住房偏好冲击下联动效应分析

6．4．4 利率冲击下的联动效应分析

6．5本章小结

第7章结论与政策建议

7．1主要结论

7．1．1 中介效应检验的结论

7．1．2 DSGE模拟的结论

7．2政策建议

参考文献

致谢

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