基于TVP-VAR的消费者信心、货币政策与经济波动研究

目录

第一章 引言

1.1研究背景

1.2研究目的和意义

1.3研究内容、结构

1.4本文创新点与不足

1.4.1本文创新点

1.4.2本文不足

第二章 相关理论与文献综述

2.1 相关理论

2.1.1消费者信心的内涵

2.1.2货币政策

2.1.3消费者信心、货币政策与经济波动

2.2 文献综述

2.2.1宏观经济波动的刻画

2.2.2货币政策效应

2.2.3经济波动的时变特征研究

2.2.4消费者信心与货币政策

2.2.5消费者信心与宏观经济

2.3消费者信心与货币政策传导机制分析

2.3.1传统的货币政策传导机制

2.3.2货币政策传导机制家庭资产负债表渠道

2.3.3消费者信心与货币政策传导机制分析

第三章TVP-VAR模型构建与参数估计

3.1 VAR模型构建与参数估计

3.1.1 VAR模型构建

3.1.2 VAR模型的乔里斯基分解

3.1.3 VAR模型的脉冲响应函数

3.2 单变量时变参数模型构建与参数估计

3.2.1单变量模型构建

3.2.2单变量模型的参数估计方法

3.3 多变量时变参数模型构建与参数估计

3.3.1多变量模型构建

3.3.2多变量模型的参数估计方法

第四章 基于VAR模型的实证研究

4.1 变量选择、数据来源与说明

4.1.1变量选取与数据来源

4.1.2各变量之间的描述性统计和相关系数矩阵

4.2 VAR实证模型构建

4.3 VAR模型实证结果与分析

4.3.1平稳性检验

4.3.2模型稳定性检验

4.3.3协整检验

4.3.4脉冲响应分析

4.3.5方差分解

第五章 基于TVP-VAR模型的实证研究

5.1变量选择与实证模型构建

5.2参数估计结果及MCMC算法有效性检验

5.2.1 TVP-VAR模型的参数估计结果

5.2.2 TVP-VAR模型的有效性检验

5.3 TVP-VAR模型的脉冲响应分析

5.3.1不同提前期的脉冲响应分析

5.3.2不同时点上的脉冲响应分析

第六章 结论与启示

参考文献

附录

攻读学位期间的研究成果

致谢

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