声明
1 引言
1.1期权的论述
1.2研究的背景与意义
1.3本文主要的研究内容和文章结构
2 期权定价的理论基础
2.1随机过程与鞅
2.2反射原理
2.3随机积分
2.4测度变换
2.5泊松过程
3.期权定价的数学模型
3.1 Black-Scholes模型
3.2 跳扩散过程理论
4.风险中性条件下股票的价格表达式
4.1 风险中性和测度转换
4.2 连续分红的股票价格
4.3 一次结付红利的股票价格
5 带跳过程的欧式障碍期权定价
5.1带跳过程的向上敲出欧式看涨障碍期权定价
5.2带跳过程的向上敲入欧式看跌障碍期权定价
6 本文小结
参考文献
致谢