摘要
引言
第一章 绪论
一、技术分析的概念与应用
二、技术分析与有效市场假说
三、信息不对称与非理性行为
四、本文的创新之处
第二章 文献综述
一、概述
二、早期实证研究
(一)股票市场
(二)期货和外汇市场
(三)早期研究的局限性
三、现代实证研究
(一)现代研究的主要改进
(二)标准类型
(三)Bootstrap法
(四)现实可行性检查法
(五)遗传编程
(六)非线性规则
(七)图形规则
(八)其他类型
四、实证结果的解释
(一)传统模型解释
(二)中央银行干预
(三)经济整体结构
(四)市场微观结构
(五)混沌理论
五、现有文献的不足
(一)理论与实证的空白之处
(二)风险调整和交易成本
(三)数据过度挖掘
第三章 理论模型
一、共通部分
(一)框架设定
(二)需求函数
(三)初始均衡
二、信息发现模型
(一)前提假设
(二)均衡推演
(三)静态分析
(四)数值实例
三、趋势追随模型
(一)前提假设
(二)均衡推演
(三)静态分析
(四)数值实例
四、羊群效应模型
(一)前提假设
(二)均衡推演
(三)静态分析
(四)数值实例
五、待检验假设
(一)信息发现效应
(二)趋势追随效应
(三)羊群效应
六、本章小结
第四章 技术分析的可盈利性检验
一、技术交易规则
(一)技术交易规则分类
(二)双重移动均线交错
(三)交易区间突破
(四)亚历山大过滤规则
(五)相对强度指数
(六)价格形态规则
(七)K线图规则
二、数据与方法
(一)样本数据
(二)交易策略
(三)交易成本
(四)参数优化与样本外测试
三、简单规则的经济收益
四、基于模型的Bootstrap法
(一)使用目的与步骤
(二)随机游走模型
(三)一阶自回归模型
(四)GARCH-M模型
(五)E-GARCH模型
(六)时间序列动量模型
(七)检验结果
五、价格形态识别算法
(一)使用目的与步骤
(二)平滑估计量
(三)核回归估计量
(四)检验结果
六、K线图规则的检验
(一)条件回报率
(二)超额回报率
(三)经济收益
七、本章小结
第五章 理论模型的实证检验
一、数据与方法
(一)样本数据
(二)技术交易规则选取
(三)回归模型设定
(四)FGLS估计法
二、回归结果分析
(一)使用其他规则
(二)考虑卖空交易
(三)限定股票范围
(四)改变参数优化期
四、本章小结
第六章 结论
一、技术分析的价值
二、理论模型的评价
三、核心问题的解答
四、后续研究的方向
参考文献
后记
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