多元化经营、贷款质量与农村商业银行绩效

摘要

近年来,随着世界金融自由化的持续加快,以及金融改革力度的不断加大,银行业的传统核心业务,即存贷款业务具有的优势不再明显,银行的存贷利差逐渐缩小.基于此,国内银行业逐渐开启了多元化经营发展模式,积极研发金融产品,拓展金融业务,增加利润来源,探索新的提高效益的方式,提高自身整体的绩效水平.多元化经营如何影响银行绩效问题一直是国内外学者关注的焦点,在某种意义上,加强多元化经营程度能够有效提升农村商业银行的绩效.已有文献研究主要集中在多元化经营对农村商业银行绩效的直接影响,较少有关于多元化经营通过何种途径影响农村商业银行绩效的研究.中国属于农业大国,政府正持续加强对“三农”问题的重视,农村经济发展成为国家发展的重要任务.经济的发展需要金融的大力支持,在中国,农村商业银行是农村地区重要的金融机构,为农村地区提供了主要的金融资源,对于国家农业和农村经济的发展起到了重要的带动作用.目前农村商业银行的主要资产业务仍是传统的信用贷款业务,其贷款依然占据主导地位.因此,本文引入贷款质量作为中介变量,实证研究多元化经营对农村商业银行绩效相关性的影响路径. 首先,本文基于相关文献综述和规模经济、范围经济以及防御性假说等理论的基础上,分析了多元化经营对农村商业银行绩效的影响机理,以及贷款质量在多元化经营影响农村商业银行绩效过程中所起的中介作用机理,据此提出本文的研究假设并构建检验模型.其次,利用2010-2016年陕西省43家农村商业银行的样本数据进行实证分析,结果表明：多元化经营的衡量指标非利息收入与农村商业银行绩效的衡量指标净资产收益率呈正相关关系且效果显著,即前者对后者产生明显的正向作用；贷款质量在多元化经营对农村商业银行绩效的影响过程中起部分中介作用.最后,从加强多元化经营程度、有效提高贷款质量、加强多元化经营的技术引进和人才培养以及营造良好的外部环境等四个方面提出对策建议.

目录

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 多元化经营相关研究综述

1.2.2 贷款质量相关研究综述

1.2.3 多元化经营与银行绩效相关研究综述

1.2.4 文献评述

1.3 研究内容及方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4 研究思路与技术路线

1.4.1 研究思路

1.4.2 技术路线

1.5 可能创新点

2 相关概念及理论基础

2.1 相关概念界定

2.1.1 农村商业银行多元化经营

2.1.2 农村商业银行贷款质量

2.1.3 农村商业银行绩效

2.2 理论基础

2.2.1 资源基础理论

2.2.2 规模经济与范围经济理论

2.2.3 防御性假说

3 陕西省农村商业银行多元化经营、贷款质量与绩效现状分析

3.1 农村商业银行的发展历程

a.改革起步阶段

b.改革持续阶段

c.改革深化阶段

3.2 陕西省农村商业银行多元化经营分析

3.3 陕西省农村商业银行贷款质量分析

3.4 陕西省农村商业银行绩效分析

3.4.1 盈利性分析

3.4.2 流动性分析

3.4.3 安全性分析

3.4.4 成长性分析

3.5 本章小结

4 多元化经营、贷款质量与农村商业银行绩效关系的机理分析及研究假设

4.1 多元化经营与农村商业银行绩效关系的假设

4.2 贷款质量与农村商业银行绩效关系的假设

4.3 多元化经营与贷款质量关系的假设

4.4 贷款质量对多元化经营与农村商业银行绩效关系影响的假设

4.5 本章小结

5 研究设计与样本数据

5.1 样本选取与数据来源

5.2 变量选择

5.2.1 多元化经营

5.2.2 贷款质量

5.2.3 农村商业银行绩效

5.2.4 控制变量

5.3 检验模型构建

5.4 本章小结

6 多元化经营、贷款质量与农村商业银行绩效关系的实证检验

6.1 描述性统计分析

6.2 相关性分析

6.3 平稳性检验

6.4 模型选择

6.5 实证检验与分析

6.5.1 多元化经营对农村商业银行绩效影响的实证检验

6.5.2 贷款质量对农村商业银行绩效影响的实证检验

6.5.3 多元化经营对农村商业银行贷款质量影响的实证检验

6.5.4 贷款质量对多元化经营与农村商业银行绩效关系的中介检验

6.6 本章小结

7 加强多元化经营提升农村商业银行绩效的对策建议

7.1 在立足核心业务的基础上发展多元化经营

7.2 加强多元化经营监管，提高贷款质量

7.3 推动多元化经营的技术引进和人才培养

7.4 营造良好的外部环境，促进多元化经营发展

8 研究结论与展望

8.1 研究结论

8.2 研究展望

致谢

参考文献

攻读学位期间主要研究成果