用模糊聚类方法分析企业经营财务状况及股票价格波动

摘要

模糊集合理论已经在很多领域取得了卓有成效的应用，而聚类分析是一种非参数统计方法，它根据样本的相关数据指标来计算样本空间的距离，从而实现对样本的合理分类。这种方法的优点在于无需样本服从某种特殊分布即可对其进行属性分析，因而对于现实生活中的模糊现象具有格外意义。
　　 近年来随着人们研究的深度、广度的扩展，模糊聚类的方法正逐步应用到社会生产生活的各个方面，并且得以不断地完善和深化，解决了诸多具有实际意义的问题，成为科学研究的有力工具之一.
　　 本文通过对我国沪深两市有色金属类9家上市公司的财务状况进行研究，借助于模糊聚类的方法对这9家公司的财务经营状况进行了差、中、好分类，并按季度指标对其进行了动态分析，通过分析来判断这些公司财务状况的优劣及经营改变情况，以争取在一定程度上对投资者（例如银行及其它投资机构）起到帮助和指导的作用。
　　 在对上市公司的财务状况进行分析的基础上，进一步结合股票价格、换手率、股东人数等相关因素进行对这些公司的财务状况进一步研究并结合动态聚类分析的办法，根据更新的聚类变化，对其中股价变化较大的公司股票进行了发掘和预判，得到了比较明显的结论，从而在一定程度上对投资者起到了帮助和指导作用.
　　 本文的研究将在实践中发挥重要作用，同时可以通过选取分析指标的改变来进一步探索新的股票价格走势预测方法，以进一步丰富和发展模糊聚类方法的理论和实践价值。