带有条件独立次指数索赔的非齐次泊松风险模型的有限时破产概率

摘要

本文对带有条件独立次指数索赔的非齐次泊松风险模型的有限时破产概率进行了研究。金融保险中的破产概率理论一直是风险管理领域的重要分支。通常人们研究有限时破产概率和无限时破产概率的渐进公式^其中，Tang研究了在标准泊松风险模型下有限时破产概率的渐近公式.这引起了广大学者们的兴趣，他们对这一结果进行了许多种推广。受上述已有结论的启发，一方面考虑索赔计数过程服从非齐次泊松过程，另一方面考虑索赔额之间条件独立，在上述条件和索赔额服从次指数分布的条件下，我们得到了相应的有限时破产概率的渐近公式。最后得到了条件独立下实值随机加权和的渐进公式。

目录

声明

第一章引言

第二章概念介绍和已有成果回顾

§2.1 常见的重尾分布族及其性质

§2 .2 常见的相依结构

§2 .3 已有成果回顾和本文动机

第三章主要结果与证明

§3.2 若干引理

§3.3 定理的证明

第四章实值随机加权和的结果

§4.2 随机加权和结论与证明

第五章总结与展望

参考文献

致谢