带有相依索赔的复合风险模型的有限时破产概率

摘要

讨论了复合离散时风险模型,此模型允许在一个时间区间内产生随机多个索赔。当索赔数的分布和索赔额的分布都为重尾分布时,讨论了具有宽相依结构的索赔额,给出了离散时复合风险模型的有限时破产概率的渐近估计。研究所得结果推广了已有的结果。