基于生存分析方法的小企业信用评分模型应用研究

摘要

尽管小企业为我国的经济发展做出了突出贡献，但其抗风险能力差、信息不透明等缺陷导致直接融资难度很大，银行信贷仍是其可获的主要外部融资渠道。在商业银行信贷实践中，因缺乏合理的、操作性强的辅助工具，在面对高风险的小企业信贷业务时，银行存在“惜贷”和“信贷配给”现象，小企业无法获得稳定充足的信贷资金。国内外相关研究成果表明，作为一种定量的统计方法，信用评分是金融工具的一次创新，将其应用于银行的小企业贷款管理中，可以提高贷款处理效率，有助于提高小企业贷款的可获得性，对于解决小企业融资难问题有很强的现实意义。
　　本文在既有研究成果基础上，对现有的信用评分模型进行了系统比较，将生存分析方法引入小企业信用评分领域。与传统信用评分方法相比，生存分析方法不但能测算客户的信用得分，还能预测违约发生的时间，为银行提供了贷前审核和贷中监控双重风险控制手段。根据我国小企业的特征，本文构建了包括企业素质变量和企业财务变量的小企业信用评分指标体系，建立了基于Cox比例风险模型的小企业信用评分模型，然后利用某商业银行的小企业贷款数据进行了实证，并对模型的判别能力和预警能力进行了比较分析。最后，本文对应用小企业信用评分方法的配套措施及建议进行了阐述。结论表明，利用Cox模型建立的小企业信用评分模型，可以有效地对小企业的贷款申请进行筛选，具有良好的贷前信用评分能力和贷中风险预警能力。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景和意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 研究文献综述

1．2．1 信用评分与小企业贷款的可获得性

1．2．2 信用评分模型

1．2．3 生存分析在信用评分中的应用

1．3 主要研究内容及结构安排

1．3．1 主要研究内容及创新点

1．3．2 本文结构安排

第二章 相关理论基础

2．1 有关概念的界定

2．1．1 小企业的划分标准

2．1．2 小企业信用评分的概念

2．2 信用评分模型分类

2．2．1 传统信用评分模型

2．2．2 动态信用评分模型

2．3 生存分析方法

2．3．1 生存分析方法处理的数据类型

2．3．2 生存函数定义与推导

2．3．3 Cox比例风险模型

2．3．4 模型拟合度检验

第三章 基于生存分析法的小企业信用评分指标体系构建

3．1 小企业信用评分的现状及问题

3．1．1 小企业信用评分的现状

3．1．2 小企业信用评分的问题

3．2 基于生存分析法的小企业信用评分指标体系构建

3．2．1 构建原则

3．2．2 指标的选择与量化

第四章 基于生存分析法的小企业信用评分模型应用

4．1 样本的选择与预处理

4．1．1 数据来源与研究期间

4．1．2 样本选择

4．2 Cox模型的建立

4．2．1 财务指标的相关性分析

4．2．2 Cox模型的建立

4．2．3 模型中自变量分析

4．3 模型的拟合度检验

4．4 Cox模型的效果分析

4．4．1 模型判别能力分析

4．4．2 模型预警能力分析

4．5 与logistic回归模型效果比较

第五章 应用小企业信用评分的措施与建议

5．1 完善小企业征信体系

5．2 研究信用评分模型的相关技术

5．2．1 数据库技术的研究

5．2．2 数据挖掘技术的研究

5．3 正确使用小企业信用评分模型

5．4 探索商业银行的客户管理策略

5．4．1 关系营销

5．4．2 差别定价

第六章 结论与展望

6．1 主要结论

6．2 研究不足与展望

6．2．1 研究不足

6．2．2 研究展望

参考文献

攻读硕士期间主要的研究成果

致谢